Sharpe ve Sortino oranları arasındaki temel farklar şunlardır: Risk Ölçümü: Sharpe oranı, toplam riski, yani hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü volatiliteyi dikkate alır. Sortino oranı, yalnızca aşağı yönlü riski, yani negatif volatiliteyi dikkate alır. Uygun Portföyler: Sharpe oranı, genellikle düşük volatiliteli yatırım portföylerini değerlendirmek için kullanılır. Sortino oranı, daha çok yüksek volatiliteli portföylerin değerlendirilmesinde kullanılır. Kullanım Amacı: Sharpe oranı, genel risk-getiri performansını değerlendirmek için kullanılır. Sortino oranı, özellikle kayıp riskini en aza indirmek ve büyük değer düşüşlerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar için uygundur.