• Buradasın

    Sharpe ve Sortino arasındaki fark nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Sharpe ve Sortino oranları arasındaki temel farklar şunlardır:
    • Risk Ölçümü:
      • Sharpe oranı, toplam riski, yani hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü volatiliteyi dikkate alır 14.
      • Sortino oranı, yalnızca aşağı yönlü riski, yani negatif volatiliteyi dikkate alır 134.
    • Uygun Portföyler:
      • Sharpe oranı, genellikle düşük volatiliteli yatırım portföylerini değerlendirmek için kullanılır 1.
      • Sortino oranı, daha çok yüksek volatiliteli portföylerin değerlendirilmesinde kullanılır 13.
    • Kullanım Amacı:
      • Sharpe oranı, genel risk-getiri performansını değerlendirmek için kullanılır 34.
      • Sortino oranı, özellikle kayıp riskini en aza indirmek ve büyük değer düşüşlerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar için uygundur 34.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. investopedia.com
        1
      2. bajajfinserv.in
        2
      3. hdfcsky.com
        3
      4. cgaa.org
        4
      5. phoenixstrategy.group
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Sortino oranı nedir?

    Sortino oranı, bir yatırımın risk-ayarlanmış getirisini ölçmek için kullanılan bir metriktir. Formülü: Sortino Oranı = (Ortalama Gerçekleşen Getiri – Beklenen Getiri Oranı) / Aşağı Yönlü Risk Sapması. Özellikleri: - Sadece yatırımın aşağı yönlü riskini dikkate alır, yani negatif volatiliteyi. - Yüksek bir oran tercih edilir, çünkü bu, yatırımın birim kötü risk başına daha yüksek getiri sağladığını gösterir. Kullanım alanları: - Yatırımcıların ve portföy yöneticilerinin, farklı risk profillerine sahip yatırımları karşılaştırmalarına yardımcı olur. - Özellikle yüksek volatiliteye sahip varlıklar için uygundur.
    5 kaynak

    Sharpe oranı nedir?

    Sharpe oranı, bir yatırımın riskten arındırılmış getirisini ölçen ve yatırımcılara alınan risk düzeyine göre yatırımın getirisinin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir ölçüttür. Formülü: Sharpe oranı = (Rp – Rf) / σ. Burada: - Rp: Portföyün beklenen getirisi (ortalama getiri); - Rf: Risksiz getiri oranı (örneğin, hazine bonosu gibi risksiz kabul edilen yatırımların getirisi); - σp: Portföy getirisinin standart sapması (portföyün risk düzeyi). Yorumlanması: - Pozitif Sharpe oranı, portföyün risksiz getiriden daha iyi performans gösterdiğini, yani yatırımın alınan riski karşılayacak düzeyde ek getiri sağladığını gösterir. - Negatif oran, portföyün risksiz getiriden daha kötü performans gösterdiğini, dolayısıyla yatırımın alınan risk için yeterli getiri sağlamadığını işaret eder. - Sıfıra yakın oran, portföyün risksiz getiriyle hemen hemen aynı performansı gösterdiğini belirtir.
    5 kaynak

    Sharpe endeksi nasıl yorumlanır?

    Sharpe oranı, bir yatırımın risk-ödül dengesini ölçer ve yüksek oran, alınan risk miktarına göre daha iyi bir getiri sağlandığını gösterir. Sharpe oranının yorumlanması: 1'in altındaki oranlar: Yatırımın risksiz getiriden fazla kazanç sağlayamadığını ve alınan riskin karşılığını vermediğini gösterir. 1-2 arası oranlar: Olumlu olarak değerlendirilir. 2'nin üzerindeki oranlar: Yüksek performans ve çok iyi risk-getiri dengesi olarak yorumlanır. 3 ve üzeri oranlar: Mükemmel olarak değerlendirilir ve risksiz bir yatırımı işaret eder. Sharpe oranı, yatırım kararını desteklemek için kullanılsa da, detaylı araştırma yapılması ve piyasa koşulları ile yatırımcının risk toleransının göz önünde bulundurulması önemlidir.
    5 kaynak