Ekonometri

Veri bilimi, ekonometri için oldukça faydalıdır. Veri bilimi, ekonometri alanında büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarmak ve karmaşık ekonomik sorunları çözmek için kullanılır. Veri bilimcileri, matematik, istatistik, programlama ve makine öğrenimi gibi disiplinleri kullanarak ekonomik öngörülerde bulunur ve iş kararlarını desteklerler.

Temel ekonometri, ekonomik teorileri test etmek, ekonomik ilişkileri ölçmek ve gelecekteki ekonomik olayları tahmin etmek için istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanan bir disiplindir. Temel ekonometri eğitimi ise bu disiplinin temellerini, istatistiksel yöntemleri ve ekonomik veri analizini içerir. Bu eğitim programı genellikle aşağıdaki konuları kapsar: Ekonometri temelleri: Ekonometrinin tanımı, amacı ve tarihsel gelişimi. Temel istatistiksel kavramlar: Ortalama, varyans, standart sapma gibi terimlerin ekonometrideki rolü. Olasılık dağılımları: Normal dağılım, binom dağılım, Poisson dağılım gibi konular. Tek ve çok değişkenli ekonometri: Regresyon analizleri ve birden fazla bağımsız değişkenin kullanıldığı modeller. Ekonometrik modelleme: Model oluşturma, tahmin etme ve yorumlama süreçleri.

Zaman serilerinde nedensellik testleri, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için kullanılır. İşte bazı yaygın nedensellik testleri: 1. Granger Nedensellik Testi: En sık kullanılan yöntemlerden biridir ve değişkenlerin durağan olmasını gerektirir. 2. Toda-Yamamoto Testi: Entegre ve eş zamanlı süreçleri dikkate alır. 3. Johansen Eşbütünleşme Testi: Çoklu zaman serileri arasındaki uzun vadeli eşbütünleşme ilişkilerini tespit eder. 4. Engle-Granger Yöntemi: İki seri arasındaki uzun dönemli denge ilişkisini belirler. 5. Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizi: VAR modellerinde, değişkenlere ait şokların diğer değişkenler üzerindeki etkilerini analiz eder.

Durbin-Hausman Eşbütünleşme Testi, panel veri analizlerinde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını incelemek için kullanılan bir testtir. Bu testin özellikleri şunlardır: - Yatay kesit bağımlılığını dikkate alır: Test, serilerin farklı durağanlık mertebelerinde olmasına ve ortak faktörlere izin verir. - Hipotezler: Testin hipotezleri, eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını belirler ve kritik değerlerle karşılaştırılır. - İki ayrı test istatistiği: Panel ve grup için ayrı test istatistikleri hesaplanır, bu da modelin homojen veya heterojen olmasına göre çıkarım yapmayı sağlar.

Ekonometrik modelleme aşamaları genellikle şu şekildedir: 1. Araştırma sorusunun belirlenmesi ve veri setinin seçilmesi. Bu aşamada, analizin amacı ve kullanılacak veriler tanımlanır. 2. Değişkenlerin belirlenmesi. Modelde yer alacak bağımlı ve bağımsız değişkenler seçilir. 3. Modelin oluşturulması. Ekonomik teoriye uygun bir model kurulur. 4. Model tahmini ile model parametreleri hesaplanır. 5. Varsayımların test edilmesi. Modelin varsayımları istatistiksel olarak test edilir ve sonuçlar yorumlanır. 6. Sonuçların raporlanması. Elde edilen bulgular, grafikler ve tablolarla desteklenerek raporlanır.

Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM), çeşitli alanlarda karmaşık ilişkileri analiz etmek için kullanılır. İşte bazı nedenleri: 1. Teorik Modellerin Testi: SEM, hipotezlerin ve teorik modellerin ampirik verilerle test edilmesini sağlar. 2. Çok Değişkenli Analiz: Birden fazla gözlemlenebilir ve gizil değişkeni dikkate alarak, bu değişkenler arasındaki ilişkileri modellemeye olanak tanır. 3. Doğrudan ve Dolaylı Etkiler: Doğrudan ve dolaylı etkileri aynı anda test ederek, daha bütüncül bir analiz sunar. 4. Karar Verme Modelleri: Karar verme süreçlerinde kullanılarak, farklı senaryolara göre etkili kararlar alınmasına yardımcı olur. 5. Ölçek Geliştirme: Ölçeklerin güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için ölçek geliştirme sürecinde kullanılır.

Zivot-Andrews testi, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları tespit etmek için kullanılır. Bu test, özellikle şu durumlarda önemlidir: Analizin doğruluğunu artırmak: Yapısal kırılmalar göz ardı edilirse, yapılan analiz yanlış sonuçlara yol açabilir. Modelleri ayarlamak: Test, verideki kırılmaları dikkate alarak modelleri daha doğru bir şekilde ayarlamaya olanak tanır. Ayrıca, birim kök içeren serilerde de kullanılır, çünkü bu test, serinin durağan olmadığını varsayar ve yapısal kırılmaların varlığını araştırır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), iyi bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Fakülte, özellikle ekonometri alanında Türkiye'nin en iyi bölümlerinden birine sahiptir. Ancak, bölüm seçimi kişisel ilgi ve hedeflere göre yapılmalıdır.

4427 nitelik kodu, Ekonometri lisans programından mezun olanları ifade eder.

Ekonometri bölümüne yerleşebilmek için ilk 1.200.000 içinde yer almak gerekmektedir.

AUZEF Ekonometri programı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne bağlıdır.

"Temel Ekonometri" kitabının 2. baskısı, Damodar N. Gujarati'den çevrilmiştir. Çevirmenler ise Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen'dir.

GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ekonometrik modellemesi, ekonomik verilerin istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek GSYH'nin tahmin edilmesi, test edilmesi ve yorumlanması sürecidir. Bu tür modellemeler, ekonometrik modellerin bir parçası olarak kullanılır ve genellikle aşağıdaki adımları içerir: 1. Model Seçimi: Ekonomik teoriye uygun bir model belirlenir. 2. Veri Toplama ve Ön İşleme: Eksik ve aykırı değerler temizlenir. 3. Durağanlık ve Eşbütünleşme Testleri: Verilerin durağanlığı ve uzun dönem ilişkileri test edilir. 4. Model Tahmini: Parametreler, OLS (En Küçük Kareler) gibi yöntemlerle hesaplanır. 5. Nedensellik Analizi: Granger ve Toda-Yamamoto testleri gibi yöntemlerle nedensel ilişkiler incelenir. 6. Sonuçların Raporlanması: İstatistiksel sonuçlar yorumlanır ve grafiklerle desteklenir. Bu modeller, ekonomik politikaların tasarlanmasında ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Ekonometrinin veri analizi için kullandığı başlıca yöntemler şunlardır: 1. Regresyon Analizi: Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için kullanılır. 2. Zaman Serisi Analizi: Ekonomik verilerin zaman içindeki değişimini incelemek için uygundur. 3. Panel Veri Analizi: Hem zaman serisi hem de kesitsel veri kullanarak daha kapsamlı analizler yapılır. 4. Yapısal Eşitlik Modelleri: Ekonomik değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için kullanılır. Ayrıca, çıkarımsal analiz, keşif analizi ve tahmin analizi gibi diğer yöntemler de ekonometrik veri analizinde yer alır.

Hipotez testinde ekonometri, ekonomik teorileri test etmek ve ekonomik ilişkileri ölçmek için istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin kullanılmasıdır. Ekonometrik analiz süreci, genellikle şu adımları içerir: 1. Teori veya hipotez oluşturma: İncelenecek ekonomik ilişki hakkında bir açıklama yapılır. 2. Veri toplama: Hipotezi test etmek için gerekli ekonomik veriler toplanır. 3. Model oluşturma: Toplanan veriler kullanılarak, ekonomik ilişkiyi açıklayan bir matematiksel model oluşturulur. 4. Model tahmini: Oluşturulan model, istatistiksel yöntemlerle tahmin edilir. 5. Model testi: Tahmin edilen model, istatistiksel testlerle hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. Bu yöntemler, gelecekteki ekonomik gelişmeleri tahmin etmek ve ekonomik politikaların etkilerini değerlendirmek için de kullanılır.

Ekonometri zaman serileri durağanlık testleri şunlardır: 1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi: Zaman serisinin durağan olup olmadığını test eder. Hipotezler şu şekildedir: - Null hipotezi: Zaman serisi durağan değildir (p değeri > 0,05). - Alternatif hipotezi: Zaman serisi durağandır (p değeri ≤ 0,05). 2. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Testi: Zaman serisinin trend durağanlığını test eder. Hipotezler şu şekildedir: - Null hipotezi: Zaman serisi durağandır (p değeri > 0,05). - Alternatif hipotezi: Zaman serisi durağan değildir (p değeri ≤ 0,05). Diğer durağanlık testleri arasında Phillips-Perron (PP) Testi ve N-GPerron Testi de bulunmaktadır.

Ramsey Reset Testi (RESET), ekonometride regresyon modelindeki spesifikasyon hatalarını tespit etmek için kullanılan bir tanı testidir. Bu test, aşağıdaki durumları kontrol eder: - Eksik değişkenler: Modelde değeri bilinmeyip yer almayan değişkenler. - Yanlış fonksiyonel form: Regresyon modelinin fonksiyonel yapısının doğru belirtilmemiş olması. - Değişkenler arasındaki yanlış etkileşimler. Uygulama adımları: 1. Başlangıç modelinin tahmini: İlk regresyon modeli tahmin edilerek, bağımlı değişkenin tahmin değerleri (Y-hat) elde edilir. 2. Polinom terimlerinin eklenmesi: Tahmin değerlerinin yüksek dereceli terimleri (karesi, küpü vb.) regresyon denklemine dahil edilir. 3. Modelin yeniden tahmini: Artırılmış model, ek polinom terimleriyle yeniden tahmin edilir. 4. F-testi: Eklenen polinom terimlerinin katsayılarının jointly sıfır olup olmadığını kontrol etmek için bir F-testi yapılır.

Ekonometri tahmin süreci, ekonomik ilişkileri matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle analiz ederek gelecekteki olayları tahmin etmeyi içerir. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları izler: 1. Teori ve Hipotez Oluşturma: Ekonomik bir teori veya hipotez, incelenmek istenen ilişkiyi açıklar. 2. Veri Toplama: Hipotezi test etmek için gerekli ekonomik veriler toplanır. 3. Model Oluşturma: Toplanan veriler kullanılarak, ekonomik ilişkiyi açıklayan bir matematiksel model oluşturulur. 4. Model Tahmini: Oluşturulan model, istatistiksel yöntemlerle tahmin edilir. 5. Model Testi: Tahmin edilen model, istatistiksel testlerle hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. 6. Öngörü: Elde edilen sonuçlar kullanılarak öngörülerde bulunulur.

Ekonometri için Excel'de kullanılabilecek bazı önemli fonksiyonlar şunlardır: 1. VLOOKUP ve HLOOKUP: Veri arama ve eşleştirme işlemleri için kullanılır. 2. SUMIF ve COUNTIF: Belirli koşulları karşılayan hücrelerin toplamını veya sayısını bulmak için kullanılır. 3. Pivot Tablolar: Verileri hızlı ve esnek bir şekilde özetlemek için kullanılır. 4. INDEX ve MATCH: Daha gelişmiş veri eşleştirme işlemleri için birleştirilir. 5. IF: Koşullu mantık işlemleri yapmak için kullanılır. Ayrıca, MAX, MIN, AVERAGE gibi temel matematiksel ve istatistiksel fonksiyonlar da ekonometrik analizlerde sıkça kullanılır.

Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alan testlerdir, ancak bazı temel farkları vardır: 1. Zivot-Andrews Testi: Tek kırılmalı birim kök testi olup, kırılma noktasının bilinmediği durumlarda kullanılır. 2. Lee-Strazicich Testi: İki kırılmalı birim kök testi olarak geliştirilmiştir.