Ekonometri

Durbin-Hausman eşbütünleşme testi, ekonometride kullanılan bir istatistiksel hipotez testidir ve James Durbin, De-Min Wu ile Jerry A. Hausman'ın adlarıyla anılır. Bu testin bazı kullanım amaçları: Endogenite tespiti. Model belirtim hatasının testi. Testin temel prensibi, bir tahmincinin tutarlı ancak daha az verimli bir tahminciyle karşılaştırılmasına dayanır.

Ekonometrik modellemenin aşamaları genellikle şu şekildedir: 1. Ekonomi teorisi, diğer araştırmalar, deneyimler ve sezgiler. 2. Model tanımlama. Model değişkenlerinin belirlenmesi. Bağımlı ve bağımsız değişken ayrımının yapılması. Model katsayılarının işaret ve büyüklüklerinin tartışılması. Modelin matematiksel şeklinin belirlenmesi. 3. Veri toplama. 4. Modelin tahminlenmesi. 5. Hipotezlerin test edilmesi. 6. Modelin yeniden geliştirilmesi. 7. Sonuçların yorumlanması. 8. Politika kararları ve öngörü.

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmasının bazı nedenleri: Karmaşık ilişkileri analiz etme: YEM, değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri modellemek için kullanılır. Teorik modelleri test etme: Teorik hipotezleri test etmek ve modellerin geçerliliğini, güvenilirliğini artırmak için uygundur. Doğrudan ve dolaylı etkileri test etme: Doğrudan ve dolaylı etkileri aynı anda test edebilir. Çok değişkenli analizleri birleştirme: Regresyon analizi, faktör analizi ve varyans analizi gibi yöntemleri bir arada kullanır. Gizli (latent) değişkenleri inceleme: Gözlemlenemeyen (gizli) değişkenleri de analiz edebilir. YEM, özellikle sosyal bilimler, pazarlama, psikometri, finans ve sağlık bilimlerinde yaygın olarak kullanılır.

Zivot-Andrews testi, zaman serilerinde yapısal kırılmaların varlığını dikkate alarak birim kök analizi yapmak için kullanılır. Bu testin kullanılmasının bazı nedenleri: Yapısal kırılmaların etkisi: Geleneksel birim kök testleri, yapısal kırılmaları göz ardı eder ve bu durum, serinin durağan olmama ihtimalinin yüksek olmasına yol açabilir. Daha güvenilir sonuçlar: Yapısal kırılmalar dikkate alındığında, durağan olmayan serilerin aslında durağan olduğu görülebilir. Esneklik: Zivot-Andrews testi, kırılma zamanını içsel olarak belirler, bu da özellikle kırılma döneminin bilinmediği durumlarda avantaj sağlar.

4427 nitelik kodu, "Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak" anlamına gelir.

2025 yılı için ekonometri bölümünde ilk kaç bin sıralamasına dair bilgi bulunamadı. Ancak, ekonometri taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel verilere aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir: eleman.net; miletakademi.net; hangitercih.com.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Ekonometri Programı, İktisat Fakültesine bağlıdır.

GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) ekonometrik modelleme, GSYH'nın hesaplanmasında kullanılan üretim, harcama ve gelir yaklaşımlarının ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesidir. Üretim Yaklaşımı: Bir yıl içinde her sektörde üretilen değerlerin piyasa fiyatı cinsinden toplamını hesaplar. Harcama Yaklaşımı: Bir ekonomide bir yıl içinde yapılan toplam tüketim, yatırım ve ihracat-ithalat harcamalarını toplar. Gelir Yaklaşımı: Ekonomideki üretici birimlerin elde ettiği maaş, ücret gelirleri, işletme kârı ve vergi gelirlerini toplar. Ayrıca, GSYH'nın zaman serisi verileri kullanılarak büyüme oranları ve mevsimsel etkiler gibi faktörlerin analizi de ekonometrik modellemenin bir parçasıdır.

Temel Ekonometri kitabının 2. baskısı, Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen tarafından çevrilmiştir. Kitap, orijinal yazarı Damodar N. Gujarati'nin eseridir ve Literatür Yayıncılık tarafından 2001 yılında yayınlanmıştır.

Ekonometrinin veri analizi için kullandığı bazı yöntemler şunlardır: Regresyon analizi. Zaman serisi analizi. Panel veri analizi. Yapısal eşitlik modelleri. ARDL modeli. NARDL modeli. VAR modeli. VECM modeli. ARCH/GARCH modelleri. Ekonometrik analizlerde kullanılan yöntemler, çalışmanın hipotezine, veri setine ve tahmin ihtiyacına göre belirlenir.

Ekonometri zaman serileri için durağanlık testlerinden bazıları şunlardır: Korelogram (ACF ve PACF). Birim kök testleri. Ayrıca, bir zaman serisinin durağan olup olmadığını anlamak için serinin zaman yolu grafiğine ve onun korelogramına bakılarak otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları üzerinde subjektif yargılarda bulunulabilir. Durağanlık testleri, istatistiksel bir alanda çalışma yapıldığı için uzman biri tarafından yapılmalıdır.

Hipotez testinde ekonometri, ekonomik teorilerin test edilmesi ve ekonomik ilişkilerin gözleme dayalı verilerle ölçülmesi için istatistiksel ve matematiksel modellerin kullanılmasını ifade eder. Ekonometrik hipotez testinde kullanılan bazı yöntemler şunlardır: t-testi. F-testi. R² ve Adjusted R². Durbin-Watson. Breusch-Pagan / White Test. VIF (Variance Inflation Factor). Ekonometri, ekonomik verilerin istatistiksel araçlarla analiz edilmesi sayesinde, politika yapıcılar tarafından politika değişikliklerinin sonuçlarının tahmin edilmesinde kullanılır.

Ramsey Reset Testi, ekonometride iki farklı amaçla kullanılan bir yöntemdir. 1. Tanımlama hatalarının testi. 2. Sabit varyans varsayımının testi. Ramsey Reset Testi'nin adımları şu şekildedir: 1. Sınanacak model tahmin edilir ve tahmin edilen değerler kaydedilir. 2. Tahmin edilen değerler, kareleri ve gerekirse küpleri ile birlikte ilk modele açıklayıcı değişkenler olarak eklenir ve model yeniden hesaplanır. 3. Yeni modele eklenen değişkenlerin R²'yi anlamlı şekilde artırıp artırmadığı, bilindik F testi ile incelenir. Ramsey Reset Testi, modelleme hatalarına ilişkin J.B. Ramsey tarafından önerilen genel bir sınama yöntemidir.

Ekonometri tahmin süreci, aşağıdaki adımları içerir: 1. Teori veya hipotezin sunulması. 2. Teorinin matematiksel modelinin belirlenmesi. 3. Teorinin ekonometrik modelinin belirlenmesi. 4. Verilerin toplanması. 5. Ekonometrik modelin parametrelerinin tahmin edilmesi. 6. Hipotezlerin testi. 7. Öngörü. 8. Modelin kontrol veya politika oluşturma amacıyla kullanımı. Tahmin sürecinde kullanılan veri türleri: Zaman serisi verileri. Kesit verisi. Havuz verisi. Tahmin yöntemleri: En küçük kareler yöntemi. Dolaylı en küçük kareler yöntemi. 2 Aşamalı EKK. Doğrusal olmayan yöntemler.

Ekonometri için kullanılabilecek bazı Excel fonksiyonları: TOPLA fonksiyonu. ORTALAMA fonksiyonu. BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonu. MAK ve MİN fonksiyonları. NORMDAĞ fonksiyonu. POISSON fonksiyonu. Ayrıca, "Excel ile Temel Ekonometri" başlıklı YouTube oynatma listesinde en küçük kareler yöntemi, regresyon doğrusunun özellikleri ve tahmincinin güvenilirliği gibi konularda fonksiyonlar da ele alınmaktadır. Excel fonksiyonlarını kullanırken, fonksiyon sihirbazını veya doğrudan fonksiyon adını (başına = işareti koyarak) kullanabilirsiniz.

Zivot-Andrews (ZA) ve Lee-Strazicich (LS) birim kök testleri arasındaki temel farklar şunlardır: Yapısal Kırılma Sayısı: ZA testi içsel olarak tek kırılmaya izin verirken, LS testi iki veya daha fazla kırılmaya izin verir. Alternatif Hipotez: ZA testinde alternatif hipotez, yapısal kırılma ile birlikte birim kökün olduğunu ifade eder. Model Çeşitliliği: LS testi, A ve C modeli gibi farklı modeller sunar. Bu farklılıklar, ZA testinin tek kırılma durumlarında daha uygun olduğunu, LS testinin ise birden fazla kırılma durumunda daha kapsamlı bir analiz sağladığını gösterir.

Durbin-Hausman testi, panel veri analizinde kullanılan ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan bir eşbütünleşme testidir. Bu testin yapılması için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Hipotezlerin Belirlenmesi: - H0: Tüm yatay kesit birimleri için eşbütünleşme yoktur. - H1: Bazı ülkeler için eşbütünleşme varken bazıları için yoktur. 2. Test İstatistiklerinin Hesaplanması: - DH-p: Otoregresif parametrelerin homojen olduğu varsayımına dayanır. - DH-g: Otoregresif parametrelerin heterojen olduğu varsayımına dayanır. 3. Sonuçların Değerlendirilmesi: - DH-p ve DH-g istatistiklerine göre, panel için eşbütünleşmenin varlığı veya yokluğu belirlenir. Test, serilerin durağanlık derecelerini ve ortak faktörleri de dikkate alır. Durbin-Hausman testi, EKK ve IV tahmincileri ile Kernel tahmincisi kullanılarak yapılır. Testin uygulanması için uygun yazılımların (örneğin, Eviews) kullanılması önerilir.

Ekonometride hipotez, değişkenler arasında beklenen ilişkilerin ifadesidir. Hipotezler, genellikle şu şekilde kurulur: Sıfır hipotezi (H₀). Alternatif hipotez (H₁). Hipotezler, araştırma sonucunda yapılan analizlerle kabul veya reddedilir. Ekonometrik araştırmanın aşamalarından biri de hipotezlerin test edilmesidir.

2012 yılında ekonometri bölümünün kaç binle kapattığı bilgisine ulaşılamadı. Ancak, ekonometri taban puanları ve sıralamaları hakkında güncel bilgilere aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir: universitenitanit.com; netpuanlar.com.

Yalta ekonometri final sorularının nasıl çözüldüğüne dair bilgi bulunamadı. Ancak, ekonometri final soruları için aşağıdaki kaynaklar faydalı olabilir: YouTube. acikders.tuba.gov.tr. 9lib.net.