Ekonometri

Panel veri analizinde kullanılan bazı modeller şunlardır: 1. Sabit Etkiler Modeli: Birey veya birimlere özgü sabit etkileri kontrol eder. 2. Rastgele Etkiler Modeli: Birey veya birimlere özgü rastgele etkileri analiz eder. 3. Dinamik Panel Modelleri: Geçmiş değerlerin mevcut bağımlı değişken üzerindeki etkisini analiz eder. 4. Probit ve Logit Modelleri: Bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumlarda kullanılır. Ayrıca, Hausman Testi ve Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) gibi ileri teknikler de panel veri analizinde sıkça kullanılır.

Evet, Excel ile ekonometri yapılabilir. Excel, veri analizi ve istatistiksel hesaplamalar için gelişmiş araçlar sunar ve bu nedenle ekonometri projeleri için kullanılabilir. Örneğin, Excel'de regresyon analizi yaparak, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceleyebilir ve gelecekteki verileri tahmin edebilirsiniz.

Zaman serisi analizi için önerilen bazı kitaplar şunlardır: 1. "Ekonometriye Giriş: Modern Yaklaşım" - Wooldridge. 2. "Forecasting: Principles and Practice" - Hyndman ve Athanasopoulos. 3. "Time Series Analysis: New Insights" - Rifaat M. Abdalla. 4. "Practical Time Series Forecasting with R: A Hands-On Guide" - Galit Shmueli. 5. "Time Series Analysis: Forecasting and Control" - George E. P. Box ve Gwilym M. Jenkins.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ekonometri Bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.

Dinamik ve statik panel veri terimleri, ekonometri ve zaman serisi analizinde kullanılan kavramlardır. Dinamik panel veri, bağımlı veya bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin açıklayıcı değişkenler arasında yer aldığı modelleri ifade eder. Statik panel veri ise, açıklayıcı değişkenler arasında gecikmeli değerlerin yer almadığı modellerdir.

Ekonometri zaman serileri, belirli zaman aralıklarında kaydedilen ve zaman sırasına göre dizilmiş veri noktaları dizisidir. Bu seriler, genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 1. Trend (Eğilim): Zaman içinde bir değişkenin uzun dönem hareketi. 2. Mevsimsellik: Zaman serilerinde mevsimlere göre değişme. 3. Konjonktür (Çevrimsel): Ekonomide, mevsimsel değişmeler ile ilgili olmayan dönemsel değişmeler. 4. Düzensiz Hareketler: Diğer unsurlar gibi belirli olmayan, rassal bir terim ile ifade edilebilecek değişmeler. Ekonometri zaman serileri, finansal piyasa tahminleri, makroekonomik göstergelerin analizleri ve ekonometrik modelleme gibi alanlarda büyük öneme sahiptir.

Ekonometristler, devlette çeşitli görevlerde bulunabilirler: 1. Ekonomik Politika Analizi: Merkez bankaları ve ekonomi araştırma kurumlarında çalışarak ekonomik politikaların etkilerini analiz ederler. 2. Danışmanlık: Hükümetlere ekonomi politikaları belirleme süreçlerinde ve kamu kaynaklarının etkin kullanımında danışmanlık yaparlar. 3. Eğitim ve Araştırma: Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışarak ekonometri alanında eğitim verirler ve akademik araştırmalar yaparlar. Ayrıca, ekonometristler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında da ekonomik araştırmalar yürütebilirler.

Ekonometrik analizde takip edilmesi gereken aşamalar şunlardır: 1. Model Kurulumu: Ekonomik teoriye uygun modelin seçilmesi. 2. Veri Toplama ve Ön İşleme: Eksik ve aykırı değerlerin temizlenmesi, verilerin organize edilmesi. 3. Durağanlık ve Eşbütünleşme Testleri: ADF, KPSS, Johansen gibi testlerin uygulanması. 4. Model Tahmini: OLS, FGLS, GMM gibi tahmin yöntemleri ile parametrelerin hesaplanması. 5. Nedensellik Analizi: Granger ve Toda-Yamamoto testlerinin kullanılması. 6. Etki-Tepki Analizi: VAR/VECM modelleriyle şok analizlerinin yapılması. 7. Sonuçların Raporlanması: İstatistiksel sonuçların yorumlanması, grafik ve tablolarla desteklenmesi.

Zaman serisi analizi ile talep tahmini yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Problem Tanımı: Tahminlerin nasıl kullanılacağı ve hangi veriler üzerinde çalışılacağı belirlenir. 2. Veri Toplama: Geçmiş satış verileri ve diğer ilgili bilgiler toplanır. 3. Veriyi Keşfetme: Veriler grafik haline getirilerek eğilimler, mevsimsellik ve aykırı değerler analiz edilir. 4. Model Seçimi: En uygun istatistiksel model belirlenir. Bu aşamada regresyon analizleri ve ekonometrik modeller kullanılabilir. 5. Modelin Kullanılması ve Değerlendirilmesi: Seçilen model, tahmin yapmak için kullanılır ve performansı gerçek verilerle karşılaştırılarak değerlendirilir. Zaman serisi analizi, talepteki mevsimsel dalgalanmaları ve önemli satış eğilimlerini belirlemek için etkilidir.

Ekonometride üç ana veri seti kullanılır: yatay kesit verisi, zaman serisi verisi ve panel veri. 1. Yatay Kesit Verisi: Tek bir zamanda bireyler, aileler, firmalar, şehirler veya ülkelerden toplanan verileri içerir. 2. Zaman Serisi Verisi: Tek bir birime karşılık gelen ay, gün, mevsim, yıl gibi birden fazla döneme göre toplanmış verileri kapsar. 3. Panel Veri: Hem birim hem de zaman boyutunu içeren, birden fazla birim ve dönemin gözlemlendiği verilerin birleşimidir.

Johansen eşbütünleşme testi, en az iki durağan olmayan zaman serisinin uzun vadede durağan bir bileşim oluşturup oluşturmadığını test etmek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu test, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilmiştir. Testin uygulanma aşamaları: 1. Birim kök testleri: Değişkenlerin durağan olup olmadığının kontrol edilmesi. 2. Gecikme uzunluğunun belirlenmesi: VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun saptanması. 3. Johansen eşbütünleşme testinin yapılması: Seriler arasında kaç tane eşbütünleşme vektörünün olduğunun belirlenmesi. Bu test, seriler arasındaki uzun vadeli denge ilişkilerini analiz etmek için önemli bir araçtır.

Evet, ekonometri bölümü açıköğretim olarak mevcuttur. Bu bölümü okumak isteyen kişiler, ilgili üniversitelerin duyurularını takip ederek başvuru yapabilirler.

Bai-Perron metodu, zaman serisi analizlerinde yapısal kırılmaları belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, tek değişkenli zaman serisi yaklaşımı kullanarak enflasyon serisinde meydana gelen şokların serinin ortalamasında kalıcı etkiler yaratıp yaratmadığını tespit etmeyi sağlar. Bai-Perron testinde, kırılma tarihleri endojen olarak belirlenir, yani bu tarihlerdeki iktisadi olaylar tarafsız bir gözle analiz edilebilir.

Ekonometri ve ekonometrik analiz arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Veri Türü: Ekonometri, hem nicel hem de nitel verileri kullanırken, ekonometrik analiz daha çok nicel verilere odaklanır. 2. Yaklaşım: Ekonometri, ekonomik teoriler ve modeller kullanarak verileri analiz ederken, SPSS gibi yazılımlar kullanarak daha genel istatistiksel analizler yapar. 3. Yazılım: Ekonometrik analiz için EViews, Stata ve Gretl gibi özel yazılımlar kullanılırken, SPSS analizi için IBM'in SPSS yazılımı tercih edilir. 4. Amaç: Ekonometri, ekonomik politikaların etkilerini değerlendirmek ve gelecekteki ekonomik olayları tahmin etmek gibi daha spesifik amaçlar için kullanılırken, SPSS analizi daha geniş bir veri yelpazesi üzerinde çeşitli hipotezleri test etmek için kullanılır.

Perron birim kök testi, zaman serisi verilerinde yapısal kırılmaların varlığı durumunda kullanılan bir birim kök testidir. Bu test, ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim kök testinin bir modifikasyonu olup, serinin trend fonksiyonunda meydana gelen kırılmaları dikkate alır.

Ekonometrist olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Ekonometri bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Zivot-Andrews birim kök testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. EViews yazılımını açın ve zaman serisi verilerinizi yükleyin. 2. "Quick" menüsünden "Unit Root Test" seçeneğini seçin. 3. Listeden "Zivot-Andrews" testini seçin. 4. Test etmek istediğiniz seriyi seçin. 5. Model türünü belirleyin: Kırılmanın seviyede, trendde veya her ikisinde birden olup olmadığına bağlı olarak "Intercept", "Trend" veya "Both" seçeneklerinden birini seçin. 6. "OK" düğmesine basarak testi çalıştırın. Test tamamlandıktan sonra, çıktıda test istatistiği, kritik değerler ve tahmini kırılma tarihi gibi sonuçlar görüntülenecektir. Kırılma tarihinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için, hesaplanan t istatistiğinin mutlak değerinin Zivot ve Andrews (1992) tarafından sağlanan kritik değerlerden büyük olması gerekir.

Makine öğrenimi ve ekonometri arasındaki ilişki, ekonomik verilerin analizinde ve karar almada her iki disiplinin birbirini tamamlaması temelinde kurulur. Ekonometri, ekonomik ilişkileri açıklamak için istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içerir ve nedensel etkileri tahmin etmeye odaklanır. Bu iki alanın birleşimi, aşağıdaki faydaları sağlar: - Karmaşık ekonomik olguların analizi: Makine öğrenimi, doğrusal olmayan ilişkileri yakalayarak daha esnek ve sağlam bir çerçeve sunar. - Daha doğru tahminler: Sinir ağları, destek vektör makineleri ve topluluk yöntemleri gibi makine öğrenimi teknikleri, ekonomik tahminlerin doğruluğunu artırır. - Politika analizleri: Gelişmiş hesaplama teknikleri sayesinde, büyük miktardaki ekonomik verilerden elde edilen içgörüler, daha iyi politika kararlarına yol açar.

2024 yılı itibarıyla ekonometri bölümü, farklı üniversitelerde farklı sıralamalarla kapanmıştır. Örneğin: - Marmara Üniversitesi ekonometri bölümü, EA puan türünde 265.044 sıralama ile kapatmıştır. - İstanbul Üniversitesi ekonometri bölümü ise 418.565 sıralama ile kapanmıştır. Diğer üniversitelerin ekonometri bölümlerinin sıralamaları da her yıl değişiklik göstermektedir. Güncel ve kesin bilgiler için ÖSYM'nin resmi verilerine bakılması önerilir.

Ekonometri bölümü için Eşit Ağırlık (EA) puan türü kullanılmaktadır.