Ekonometri

Zaman serisi analizi için birkaç kitap önerisi: "Forecasting: Principles and Practice". "Time Series Analysis: New Insights". "Practical Time Series Forecasting with R: A Hands-On Guide". "Machine Learning for Time-Series with Python". "Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning". "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı". Kitap seçimi, okuyucunun bilgi seviyesine ve ilgi alanlarına göre değişiklik gösterebilir.

Evet, Excel ile ekonometri yapılabilir. "Excel ile Temel Ekonometri" adlı kitap, Excel ve ekonometrinin her ikisini de bilen kişilere yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Excel'de ekonometri için kullanılabilecek bazı araçlar şunlardır: Analysis ToolPak: T-testleri, ki-kare testleri ve korelasyonlar gibi analizler için kullanılır. Pivot Tablolar: Veri düzenleme ve analiz için güçlü bir araçtır. Çözücü: Ne olurdu analizi için kullanılabilen bir eklenti programıdır. Tahmin: Geçmiş verilere dayanarak gelecek tahminleri yapma imkanı sunar.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ekonometri Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

Dinamik ve statik panel veri arasındaki temel fark, bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin modelde yer alıp almamasıdır. Statik panel veri analizi, bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin modelde yer almadığı bir analiz türüdür. Dinamik panel veri analizi ise bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin açıklayıcı değişken olarak modelde yer aldığı bir analiz türüdür. Statik panel veri analizinin bazı avantajları: Basit ve anlaşılır yapısı. Hesaplama kolaylığı. Temel ekonometrik varsayımları sağladığında güvenilir sonuçlar vermesi. Dinamik panel veri analizinin bazı avantajları: Gecikmeli etkileri modelleyebilmesi. Dinamik ilişkileri yakalayabilmesi. Uzun dönem etkilerini tahmin edebilmesi. İçsellik problemlerini çözebilmesi. Dinamik panel veri analizinin bazı dezavantajları: Daha karmaşık hesaplamalar gerektirmesi. Küçük örneklemlerde sorunlu olabilmesi. Araç değişken geçerliliğinin önemli olması.

Ekonometri zaman serileri, düzenli zaman aralıklarında ölçülen veri noktalarının sıklığını ifade eder. Bazı zaman serisi modelleri: Özbağımlı model (AR). Tümleşik modeller (I). Ortalama hareket (MA) modeller. Zaman serisi analizinin bazı yöntemleri: Frekans domeni (frekans uzayı). Zaman domeni. Tayf analizi. Örnekler: İMKB endeksinin günlük kapanış değeri. Türkiye'deki Kızılırmak nehrinin yıllık akış hacmi.

Ekonometristler, devlette çeşitli kurumlarda görev alarak ekonomik analizler ve politika önerileri geliştirirler. Ekonometristlerin çalışabileceği bazı devlet kurumları: Merkez Bankası; Kalkınma Ajansları; Devlet Planlama Teşkilatı; Türkiye İstatistik Kurumu; Sermaye Piyasası Kurulu. Ayrıca, ekonometristler müfettiş olarak da görev yapabilirler. Ekonometristler, kamu sektöründe genellikle makroekonomik politika ve analiz yapmak amacıyla istihdam edilirler.

Zaman serisi analizi ile talep tahmini yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Problem tanımı. 2. Bilgi toplama. 3. Veri keşfi. 4. Model seçimi. 5. Tahmin modelinin kullanımı ve değerlendirilmesi. Zaman serisi analizinde kullanılan bazı talep tahmin yöntemleri: Hareketli ortalamalar yöntemi. Üstel düzeltme yöntemi. Regresyon analizi. Tek değişkenli zaman serisi analizi.

Ekonometride kullanılan veri setleri şunlardır: Zaman serisi veri setleri. Yatay-kesit veri setleri. Karma (panel) veri setleri. Ayrıca, ekonometrik çözümlemelerde nominal, sıralı, aralık ve oransal ölçek gibi farklı veri türleri de kullanılır.

Johansen eşbütünleşme testi, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen ve en az iki serinin durağan bir bileşimini test etmek amacıyla kullanılan bir modeldir. Bu testin uygulanabilmesi için: Serilerin birinci farkta durağan olması gerekir. Modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekir. Johansen eşbütünleşme testi, VAR modeli kurularak yapılır. Johansen eşbütünleşme testi, Engle-Granger yönteminden farklı olarak, birden fazla eşbütünleşme ilişkisi bulabilir ve kısa dönemli ilişkileri de gösterebilir.

Evet, ekonometri bölümü açıköğretim fakültelerinde de okunabilir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ekonometri I dersi sunan üniversiteler arasında yer almaktadır.

Bai-Perron metodu, zaman serisi analizlerinde yapısal kırılmaları belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, tek değişkenli zaman serisi yaklaşımı kullanarak enflasyon serisinde meydana gelen şokların serinin ortalamasında kalıcı etkiler yaratıp yaratmadığını tespit etmeyi sağlar. Bai-Perron testinde, kırılma tarihleri endojen olarak belirlenir, yani bu tarihlerdeki iktisadi olaylar tarafsız bir gözle analiz edilebilir.

Ekonometri ve ekonometrik analiz arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir: Ekonometri, ekonomik teorileri test etmek, ekonomik ilişkileri ölçmek ve gelecekteki ekonomik olayları tahmin etmek için istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanan bir disiplindir. Ekonometrik analiz ise, bu disiplin içinde yapılan spesifik analizleri ifade eder. Bu analizler, genellikle regresyon analizi, zaman serisi analizi, panel veri analizi ve deneysel yöntemler gibi teknikleri içerir. Dolayısıyla, ekonometri daha geniş bir alanı kapsarken, ekonometrik analiz bu alanın bir alt dalı olarak daha spesifik uygulamaları ifade eder.

Perron birim kök testi, zaman serisi analizlerinde kullanılan bir testtir. Bu test, iki farklı şekilde uygulanabilir: 1. Dışsal yapısal kırılmaya izin veren test. 2. İçsel yapısal kırılmaya izin veren test. Perron birim kök testinin yanı sıra, zaman serisi analizlerinde kullanılan diğer birim kök testleri arasında Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri de bulunmaktadır.

Ekonometrist olmak için üniversitelerin dört yıllık ekonometri bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca, iktisadi ve idari bilimler ya da işletme fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar da ekonometrist olarak çalışabilmektedir. Ekonometri alanında uzmanlaşmak için iktisat, istatistik ve matematik disiplinlerinde temel bilgilere sahip olmak önemlidir.

Zivot-Andrews birim kök testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Model Seçimi: Test, üç model üzerinden yapılır: Model A: Düzeyde tek kırılmaya izin verir. Model B: Eğimde tek kırılmaya izin verir. Model C: Hem eğimde hem de düzeyde tek kırılmaya izin verir. 2. Parametre Tahmini: Her model, EKK yöntemi kullanılarak ve λ kırılma oranını da içerecek şekilde tahmin edilir. 3. Kırılma Tarihinin Belirlenmesi: En küçük t istatistiğinin olduğu tarih, kırılma tarihi olarak seçilir. 4. Hipotez Testi: Hesaplanan t istatistikleri, Zivot ve Andrews'un kritik değerleriyle karşılaştırılır. Zivot-Andrews birim kök testi, yapısal kırılmaların göz ardı edilmediği bir yöntem sunar. Daha detaylı bilgi ve uygulama için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir: YouTube: "Structural Break: Zivot-Andrews Unit Root Test in Eviews" videosu. dergipark.org.tr: "OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi" makalesi. veridefteri.com: "Zaman Serileri Analizi 5: Durağanlık ve Birim Kök Testleri" yazısı. academia.edu: "Yapısal Kırılma Durumunda Birim Kök Sınamaları" makalesi. 9lib.net: "Zivot-Andrews Birim Kök Testi" makalesi.

Makine öğrenmesi ve ekonometri arasındaki ilişki, özellikle kestirim ve öngörü alanında şekillenmiştir. Ekonometri, ekonomik ilişkilerde nedenselliği araştırırken, makine öğrenmesi veriye odaklanır ve kestirim başarısıyla ilgilenir. Makine öğrenmesi, yüksek derecede ilişkili çok sayıda değişkenin yer aldığı büyük veri setlerinde kolayca uygulanabilir ve doğrusal olmayan ilişkileri tahmin edebilir. Ekonometri ve makine öğrenmesi arasındaki etkileşim, nedensel çıkarım için yeni ekonometrik yöntemlerin geliştirilmesine ve mevcut yöntemlerin iyileştirilmesine yol açmıştır. Bu etkileşim, özellikle büyük veri kullanımında ve yüksek boyutlu problemlerde makine öğrenmesi yaklaşımlarının, hata oranı düşük tahminler sunabilmesi sayesinde güç kazanmıştır.

Ekonometri bölümü, eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Ekonometri bölümüne yerleşmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekmektedir.

Evet, veri bilimi ekonometri için iyidir çünkü ekonometri, temelde verileri analiz etme ve raporlama üzerine kuruludur. Ekonometri, modern veri biliminin sessiz kahramanı olarak kabul edilir. Ancak, veri bilimi ve ekonometri arasındaki farklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Veri bilimi, matematik, istatistik, programlama ve makine öğrenmesi gibi disiplinleri bir araya getirirken, ekonometri daha çok istatistiksel modelleme ve ekonomik verilerin analizi üzerine odaklanır. Sonuç olarak, veri bilimi ekonometri mezunları için yeni beceriler kazanma ve kariyerlerini geliştirme fırsatı sunar.

Temel ekonometri, ekonomik ilişkilerin matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Ekonometrinin temel konuları şunlardır: Ekonomik ilişkilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Ekonomik davranışla ilgili hipotezlerin test edilmesi. Ekonomik büyüklüklere yönelik öngörü yapılması. Ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistik bilimlerinin yöntemlerini birleştirir.

Zaman serilerinde kullanılan bazı nedensellik testleri şunlardır: Granger Nedensellik Testi. Toda-Yamamoto Testi. Johansen Eşbütünleşme Testi. Engle-Granger Yöntemi. Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizi. Bu testler, ekonometrik analiz, zaman serisi modelleri ve finansal veri analizi çalışmalarında güvenilir sonuçlara ulaşmak için kritik öneme sahiptir.