Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Ramsey Reset Testi, ekonometride iki farklı amaçla kullanılan bir yöntemdir 4.
- Tanımlama hatalarının testi 45. Bu durumda, değeri bilinmeyip modelde yer almayan değişkenler yerine, teorik değerlerin karesine, kübüne ve dördüncü kuvvetine modelde yer verilerek F testi yapılır 4. Bu test, tanımlama hatası olup olmadığını belirler 4.
- Sabit varyans varsayımının testi 4. Modelden elde edilen artıkların, bağımlı değişken; teorik değerlerin karesi, kübü ve dördüncü kuvvetinin ise bağımsız değişken olduğu bir regresyon modeli tahmin edilir 4. Teorik değerlerin kuvvetlerinin katsayıları anlamsız ise, sabit varyans varsayımı geçerli kabul edilir 4.
Ramsey Reset Testi'nin adımları şu şekildedir 3:
- Sınanacak model tahmin edilir ve tahmin edilen değerler kaydedilir 3.
- Tahmin edilen değerler, kareleri ve gerekirse küpleri ile birlikte ilk modele açıklayıcı değişkenler olarak eklenir ve model yeniden hesaplanır 3.
- Yeni modele eklenen değişkenlerin R²'yi anlamlı şekilde artırıp artırmadığı, bilindik F testi ile incelenir 3.
Ramsey Reset Testi, modelleme hatalarına ilişkin J.B. Ramsey tarafından önerilen genel bir sınama yöntemidir 3.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: