Ekonometri

Merkez Bankası'nın kur tahminini nasıl yaptığına dair bilgi bulunamadı. Ancak, kur tahmininde etkili olan bazı faktörler şunlardır: Paraya olan arz ve talep dengesi. Ülkelerin faiz oranları. Ekonomik ve siyasal faktörler. Dış ticaret dengesi. Jeopolitik konum. Merkez Bankası, kur tahminlerini ve güncel döviz kurlarını tcmb.gov.tr adresindeki "İstatistikler-Döviz Kurları" bölümünden ve Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden yayımlamaktadır.

Murat Yücetağ, Fırat Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Gazi Üniversitesi'nde ise elektrik eğitimi alanında lisans eğitimi almıştır.

Ekonometrinin temel konuları şunlardır: Ekonomik ilişkilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Ekonomik davranışlarla ilgili önsavların sınanması. Ekonomik büyüklüklere yönelik tahmin (yordama) yapılması. Ekonometri ayrıca zaman serisi analizi, yatay kesit analizi ve panel veri analizi gibi yöntemler de kullanır.

Ekonometri bölümünde verilen bazı dersler: İstatistik ve Olasılığa Giriş; Matematik; İktisada Giriş; Muhasebe; Temel Hukuk; Mikro İktisat; İstatistiki Analiz; Doğrusal Cebir; Makro İktisat; Yöneylem Araştırması. Üçüncü sınıfta öğrenciler veri analizi konusunda uzmanlaşır, dördüncü sınıfta ise uygulamalı ekonometri ağırlıklı dersler alır. Dersler, üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Güncel ders içerikleri için üniversitelerin web siteleri ziyaret edilebilir.

Eşbütünleşme testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Birim kök testleri ile başlangıç kontrolü. 2. Değişkenlerin seçimi. 3. Eşbütünleşme testinin seçimi. 4. Uzun vadeli katsayıların tahmini. Johansen eşbütünleşme testi için ise şu adımlar izlenir: 1. VAR modeli kurulumu. 2. Gecikme seçimi. 3. İz (trace) ve maksimum özdeğer (max-eigen) istatistikleri. 4. Vektör hata düzeltme modeli (VECM). Eşbütünleşme testleri için EViews, Stata ve R gibi yazılımlar kullanılabilir. Eşbütünleşme testi, uzmanlık gerektiren bir konudur. Doğru sonuçlar elde etmek için bir uzmana danışılması önerilir.

Sorgu panellerinin kullanım amacı, kişisel verilere izinsiz erişim sağlamaktır. Sorgu panellerinin kullanım riskleri arasında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve aile bireylerine yönelik tehdit ve şantaj girişimleri bulunur. Sorgu paneli kullanımı, hukuki bir çerçevede yapılmadığı sürece yasadışıdır ve ciddi yasal yaptırımlara tabidir.

Ekonometri bölümü mezunları, ekonomik ve finansal verileri istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle analiz ederek çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bazı çalışma alanları: Bankacılık ve finans sektörü: Yatırım modelleri oluşturma, portföy riskini azaltma gibi görevler. Sigorta şirketleri: Sigorta uzmanlığı ve mali denetçilik. Kamu kurumları: Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası gibi yerlerde ekonomik analiz ve danışmanlık. Özel sektör: Denetleme firmaları, araştırma şirketleri ve anket planlaması üzerine çalışan şirketlerde görev alma. Akademik alan: Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma. Mezunlar, "ekonometrist" unvanını alır ve veri analizi, modelleme, rapor hazırlama gibi yetkinliklere sahip olurlar.

Evet, "Ekonometrinin Temelleri" dersine ait çıkmış sorular bulunmaktadır. Bu sorulara aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir: aofsoru.com sitesinde 2024-2025, 2023-2024, 2022-2023 gibi çeşitli yıllara ait ara sınav, dönem sonu sınavı, yaz okulu soruları yer almaktadır. aof.tc sitesinde 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 gibi farklı yıllara ait çıkmış sorular mevcuttur. onlinefotokopi.com sitesinde de bu derse ait çıkmış sorular bulunmaktadır. Ayrıca, aof.sorular.net sitesinde de bu derse ait çıkmış sorular, denemeler ve özetler mevcuttur.

Perron yöntemi, genellikle iki durumda kullanılır: 1. Harmonik fonksiyonlar teorisinde: Oskar Perron tarafından 1923 yılında geliştirilen bu yöntem, Laplace denkleminin Dirichlet probleminin çözümü için kullanılır. 2. Zaman serisi analizlerinde: Phillips-Perron testi, zaman serilerinin durağanlığının analizinde kullanılır.

Otokorelasyonun bazı nedenleri: Modelin matematiksel biçiminin yanlış seçilmesi. Bazı açıklayıcı değişkenlerin modele dahil edilmemesi. Bağımlı değişkende ölçme hatası olması. Yapısal değişiklik. Verilerin işlenmesi sırasında yapılan hatalar. Zaman serisi verilerinde alınan kararın etkisinin sonraki yıllarda görülmesi (örümcek ağı görünümü). Zaman serisi verisinin karakter özellikleri.

Ekonometrik veri analizi için kullanılan bazı programlar şunlardır: Eviews: Zaman serisi analizi, panel veri analizi, regresyon analizi ve tahmin modelleri oluşturma gibi birçok ekonometrik analiz yöntemini uygulamak için kullanılır. Stata: Geniş veri yönetimi ve panel analiz seçenekleri sunar. R ve Matlab: Ekonometrik analizlerde kullanılan diğer yazılımlardır. Ayrıca, SPSS, SAS ve TSP gibi programlar da ekonometrik analizlerde destek sağlayan diğer yazılım türleri arasındadır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü, iktisat metodolojisi olarak iktisat kuramı temelinde, iktisadi olay ve olgulara analitik bir yaklaşım geliştirmeyi benimser. Ayrıca, iktisat metodolojisini ele alan bazı felsefe çalışmaları çerçevesinde iktisadın felsefe ile olan bağlantısı da incelenir. Öğretim yöntemleri arasında anlatım, açıklama ve tartışma yer alır. Bazı referans kaynaklar: Mark Blaug, İktisatta Yöntem, Çev. Levent Konyar, Efil Yayınevi, Ankara 2011; Demir Ömer, İktisat ve Yöntem, Sentez Yayıncılık, Bursa 2012.

Ekonometrik analiz, ekonomik ilişkilerin matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle modellenmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Amaçları: ekonomik teorilerin test edilmesi; ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin ölçülmesi; gelecekteki ekonomik değişkenlerin tahmin edilmesi; politika etkilerinin ölçülmesi; karmaşık sistemlerin modellenmesi. Yöntemleri: regresyon analizi; zaman serisi analizi; panel veri analizi. Kullanıldığı alanlar: finansal analiz ve tahminleme; sağlık ve sosyal politika etkileri; tarım ve çevre bilimleri; işletme ve pazarlama analizleri; makroekonomik modelleme.

AGIS ve AUGİS farklı anlamlara sahiptir: AGIS: Bu terim hakkında bilgi bulunamadı. AUGİS, "Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi"nin kısaltmasıdır. AUGİS, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev almak isteyen öğretmenlerin ve diğer görevlilerin kayıt olduğu ve görev talebinde bulunduğu sistemdir.

Ekonometri ve veri bilimi aynı değildir, ancak birbirleriyle ilişkilidir. Veri bilimi, verilerden anlamlı içgörüler elde etmek için alan uzmanlığını, programlama becerilerini, matematik ve istatistik bilgisini birleştiren bir çalışma alanıdır. Her iki alan da büyük veri kümelerini analiz ederek, karar alma süreçlerine destek olur.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ekonometri Bölümü'nde eğitim almak mümkündür. Ekonometri, istatistik, ekonomi ve bilgisayar disiplinlerinin harmanlanmış halidir. 2025 yılı itibarıyla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nün bazı özellikleri şunlardır: Puan türü: Eşit ağırlık. Kontenjan: 108. Taban puanı: 324,02234. Başarı sırası: 216.958. Öğretim süresi: 4 yıl. Öğretim türü: Örgün öğretim. Şehir: İstanbul. Daha fazla bilgi için İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri, hata terimi varyansının geçmiş dönemlerdeki hata terimlerinin varyansına bağlı olarak değiştiği modellerdir. Bazı ARCH modelleri: GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans). ARCH-M (Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans). EGARCH (Üssel GARCH). GJR-GARCH (Glosten, Jagannathan ve Runkle). TARCH (Eşik ARCH).

Johansen Eşbütünleşme Testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Veri Hazırlığı ve Birim Kök Testi: - GDP, tüketim ve yatırım gibi seriler yüklenir ve seviyeleri ile farkları grafikle incelenir. - Serilerin birim kök içerip içermediğini test etmek için ADF, PP veya KPSS testleri uygulanır. 2. VAR Modeli Kurma: - Uygun gecikme uzunluğu belirlenir; bunun için AIC ve SIC ölçütlerinin minimum olduğu gecikmeler seçilir. - Gecikme seçilirken aylık, yıllık veya mevsimlik veri setlerine uygun gecikmeler belirlenmelidir. 3. Testin Uygulanması: - İz İstatistiği (Trace) ve Maksimum Özdeğer (Max-Eigen) değerleri hesaplanır. - İstatistiksel olarak anlamlı (Prob < 0.05) değerler, eşbütünleşmenin olduğunu gösterir. 4. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Uygulaması: - Eşbütünleşme tespit edildikten sonra VECM uygulanır. Pratik bir örnek için R dilinde urca paketi kullanılabilir. Johansen Testi, çok değişkenli zaman serileri konusunda deneyim gerektirir.

Tahmin modeli çeşitlerinden bazıları şunlardır: Zaman serisi modelleri. Nedensel modeller. Regresyon modelleri. Sınıflandırma modelleri. Makine öğrenmesi tabanlı modeller. Yargısal modeller.

Panel veri analizinde kullanılan bazı modeller şunlardır: Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects). Rastgele Etkiler Modeli (Random Effects). Havuzlanmış En Küçük Kareler (Pooled OLS). Tek Yönlü Modeller. Çok Yönlü Modeller. Ayrıca, dinamik panel veri analizinde Arellano-Bond GMM Tahmincisi, Blundell-Bond Sistem GMM ve Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) gibi yöntemler de kullanılmaktadır. Model seçimi, veri setinin özelliklerine ve araştırma sorularına bağlı olarak yapılmalıdır.