• Buradasın

    Zivot Andrews ve Lee Strazicich birim kök testlerinin farkı nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alan testlerdir, ancak bazı temel farkları vardır:
    1. Zivot-Andrews Testi: Tek kırılmalı birim kök testi olup, kırılma noktasının bilinmediği durumlarda kullanılır 13. Test, t-istatistiğinin en düşük değeri aldığı tarihi kırılma noktası olarak kabul eder 2.
    2. Lee-Strazicich Testi: İki kırılmalı birim kök testi olarak geliştirilmiştir 23. Bu test, temel hipotezin alternatifinin "yapısal kırılmalı durağan" olmaması gerektiğini belirtir 3. Lee-Strazicich testi, Zivot-Andrews testine göre boyut bozulması sorununu daha az yaşar 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. tezara.org
        1
      2. isarder.org
        2
      3. researchgate.net
        3
      4. iibf.sdu.edu.tr
        4
      5. ressjournal.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Zivot-Andrews birim kök testi nasıl yapılır?

    Zivot-Andrews birim kök testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. EViews yazılımını açın ve zaman serisi verilerinizi yükleyin. 2. "Quick" menüsünden "Unit Root Test" seçeneğini seçin. 3. Listeden "Zivot-Andrews" testini seçin. 4. Test etmek istediğiniz seriyi seçin. 5. Model türünü belirleyin: Kırılmanın seviyede, trendde veya her ikisinde birden olup olmadığına bağlı olarak "Intercept", "Trend" veya "Both" seçeneklerinden birini seçin. 6. "OK" düğmesine basarak testi çalıştırın. Test tamamlandıktan sonra, çıktıda test istatistiği, kritik değerler ve tahmini kırılma tarihi gibi sonuçlar görüntülenecektir. Kırılma tarihinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için, hesaplanan t istatistiğinin mutlak değerinin Zivot ve Andrews (1992) tarafından sağlanan kritik değerlerden büyük olması gerekir.
    5 kaynak

    Zivot Andrews testi neden kullanılır?

    Zivot-Andrews testi, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları tespit etmek için kullanılır. Bu test, özellikle şu durumlarda önemlidir: Analizin doğruluğunu artırmak: Yapısal kırılmalar göz ardı edilirse, yapılan analiz yanlış sonuçlara yol açabilir. Modelleri ayarlamak: Test, verideki kırılmaları dikkate alarak modelleri daha doğru bir şekilde ayarlamaya olanak tanır. Ayrıca, birim kök içeren serilerde de kullanılır, çünkü bu test, serinin durağan olmadığını varsayar ve yapısal kırılmaların varlığını araştırır.
    5 kaynak