• Buradasın

    Zivot Andrews ve Lee Strazicich birim kök testlerinin farkı nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Zivot-Andrews (ZA) ve Lee-Strazicich (LS) birim kök testleri arasındaki temel farklar şunlardır:
    • Yapısal Kırılma Sayısı: ZA testi içsel olarak tek kırılmaya izin verirken, LS testi iki veya daha fazla kırılmaya izin verir 145.
    • Alternatif Hipotez: ZA testinde alternatif hipotez, yapısal kırılma ile birlikte birim kökün olduğunu ifade eder 14. LS testinde ise alternatif hipotez, serinin yapısal kırılmalı durağan olmaması gerektiğini belirtir 5.
    • Model Çeşitliliği: LS testi, A ve C modeli gibi farklı modeller sunar 15. A modeli sabitte, C modeli ise hem sabitte hem de trendde kırılmaya izin verir 5.
    Bu farklılıklar, ZA testinin tek kırılma durumlarında daha uygun olduğunu, LS testinin ise birden fazla kırılma durumunda daha kapsamlı bir analiz sağladığını gösterir.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. tezara.org
        1
      2. isarder.org
        2
      3. researchgate.net
        3
      4. iibf.sdu.edu.tr
        4
      5. ressjournal.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Zivot Andrews testi neden kullanılır?

    Zivot-Andrews testi, zaman serilerinde yapısal kırılmaların varlığını dikkate alarak birim kök analizi yapmak için kullanılır. Bu testin kullanılmasının bazı nedenleri: Yapısal kırılmaların etkisi: Geleneksel birim kök testleri, yapısal kırılmaları göz ardı eder ve bu durum, serinin durağan olmama ihtimalinin yüksek olmasına yol açabilir. Daha güvenilir sonuçlar: Yapısal kırılmalar dikkate alındığında, durağan olmayan serilerin aslında durağan olduğu görülebilir. Esneklik: Zivot-Andrews testi, kırılma zamanını içsel olarak belirler, bu da özellikle kırılma döneminin bilinmediği durumlarda avantaj sağlar.
    5 kaynak

    Zivot-Andrews birim kök testi nasıl yapılır?

    Zivot-Andrews birim kök testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Model Seçimi: Test, üç model üzerinden yapılır: Model A: Düzeyde tek kırılmaya izin verir. Model B: Eğimde tek kırılmaya izin verir. Model C: Hem eğimde hem de düzeyde tek kırılmaya izin verir. 2. Parametre Tahmini: Her model, EKK yöntemi kullanılarak ve λ kırılma oranını da içerecek şekilde tahmin edilir. 3. Kırılma Tarihinin Belirlenmesi: En küçük t istatistiğinin olduğu tarih, kırılma tarihi olarak seçilir. 4. Hipotez Testi: Hesaplanan t istatistikleri, Zivot ve Andrews'un kritik değerleriyle karşılaştırılır. Zivot-Andrews birim kök testi, yapısal kırılmaların göz ardı edilmediği bir yöntem sunar. Daha detaylı bilgi ve uygulama için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir: YouTube: "Structural Break: Zivot-Andrews Unit Root Test in Eviews" videosu. dergipark.org.tr: "OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi" makalesi. veridefteri.com: "Zaman Serileri Analizi 5: Durağanlık ve Birim Kök Testleri" yazısı. academia.edu: "Yapısal Kırılma Durumunda Birim Kök Sınamaları" makalesi. 9lib.net: "Zivot-Andrews Birim Kök Testi" makalesi.
    5 kaynak