Ekonometri

Durbin-Hausman testi iki aşamada gerçekleştirilir: 1. Azaltılmış Form Denkleminin Tahmini: Tüm dışsal değişkenler bağımsız değişkenler olarak dahil edilir ve bağımlı değişken olarak gelir (Yt) kullanılır. 2. Regresyon Analizi: Tüketim (Ct) bağımlı değişken olarak alınır ve diğer tüketim fonksiyonu değişkenlerinin yanı sıra, önceki adımda elde edilen "tahmini artıklar" (vt) bağımsız değişken olarak eklenir. Hipotez testi şu şekilde yapılır: - Sıfır Hipotezi (H0): Yt dışsaldır. - Alternatif Hipotez (H1): Yt içseldir. Test istatistiği hesaplandıktan sonra, p-değeri belirlenir.

Ekonometride hipotez, ekonomik teori, matematik ve istatistiksel yöntemlerle test edilen, iktisadi problemlere çözüm sunan varsayımdır. İki tür hipotez kullanılır: 1. Null Hipotezi (H0): Araştırılan durumun veya etkinin olmadığını varsayar. 2. Alternatif Hipotez (H1): Belirli bir değişkenin diğer bir değişken üzerinde etkisi olduğunu ileri sürer.

2012 yılında ekonometri bölümünün kaç binle kapattığı, üniversiteye ve programa göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerin ekonometri bölümlerinin 2012 yılındaki taban puanları: - Marmara Üniversitesi: 341,317 - 371,810. - İstanbul Üniversitesi: 337,061 - 371,457. - Gazi Üniversitesi: 331,050 - 378,523. Ayrıca, 2015 yılında yapılan bir değerlendirmede ekonometri bölümünün genel olarak 127.000 ile 139.000 arasında bir başarı sıralamasıyla kapattığı belirtilmiştir.

Yalta'nın ekonometri final sorularını çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Kuramın Ortaya Konulması: Ekonomik ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesi gereklidir. 2. Ekonometrik Modelin Belirtilmesi: Rastlantısallığı dikkate alan bir ekonometrik model oluşturulmalıdır. 3. Verilerin Elde Edilmesi: İlgili verilerin toplanması gereklidir. 4. Ekonometrik Modelin Katsayı Tahmini: Verilerin kullanılarak modelin katsayılarının tahmin edilmesi gerekir. 5. Çıkarsama ve Yordama: Modelin, kuramı ve önsavı doğrulaması durumunda, bağımsız veya bağımlı değişkenin gelecekteki değerlerini tahmin etmek için kullanılması mümkündür. Ayrıca, ekonometri problemlerinin çözümünde bilgisayar ve bilgisayar yazılımları da önemli bir rol oynar.

Ekonometriye giriş ders notu, genellikle aşağıdaki konuları içeren bir ders izlencesi şeklinde sunulur: 1. Giriş ve Temel Kavramlar: Ekonometrinin tanımı, amacı ve metodolojisi. 2. Basit Regresyon: Tek denklemli basit regresyon modelleri, tahmin ve çıkarım yöntemleri. 3. Çoklu Regresyon: Çoklu regresyon analizi, EKK asimptotikleri ve spesifikasyon. 4. Nitel Veri İle Analiz: Nitel verilerin çoklu regresyonda kullanımı. 5. Değişen Varyans ve Seri Korelasyon: Model varsayımlarının ihlali ve çözüm yöntemleri. 6. Veri Derleme ve Uygun Tahmin Yöntemi: Ekonomik verilerin toplanması ve uygun tahmin yönteminin seçimi. Bu ders notları, genellikle Jeffrey M. Wooldridge'in "Introductory Econometrics: A Modern Approach" kitabından yararlanılarak hazırlanır.

EVV iki farklı bağlamda kullanılabilir: 1. EViews: EViews, ekonometrik analizler için kullanılan bir istatistik paket programıdır. 2. Electronic Visit Verification (EVV): Bu terim, evde sağlık hizmetlerinin ziyaretlerinin doğrulanması için kullanılan bir yöntemi ifade eder. EVV, bakım çalışanlarının çalışma saatlerini ve hizmet verdikleri yerleri kaydetmek, böylece doğru bakımın sağlandığından emin olmak için kullanılır.

Makine öğrenmesinde ekonometrik yöntemler iki ana kategoriye ayrılır: denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme. 1. Denetimli Öğrenme: Bu yöntem, etiketli verilere dayanarak bağımlı değişkenin değerini tahmin etmeyi amaçlar. Ekonometrik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan denetimli öğrenme yöntemleri şunlardır: - LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator): Katsayıları cezalandırarak yanlılığı azaltır ve değişken seçimi için kullanılır. - Ridge Regresyonu: Katsayıları tam olarak sıfıra indirmeyen bir ceza terimi kullanır. - Karar Ağaçları ve Rastgele Ormanlar: Birden çok karar ağacını birleştirerek tahmin performansını artırır. 2. Denetimsiz Öğrenme: Etiketsiz verilere dayanarak veri yapısını çıkarmayı amaçlar. Bu yöntemde kullanılan bazı ekonometrik yöntemler şunlardır: - Kümeleme: Verilerdeki kümeleri belirleyerek gözlemlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu öğrenir. - Birliktelik Kuralı Madenciliği: Değişkenler arasındaki ilişkileri belirler. - Aykırı Değer Tespiti: Kalan verilerden önemli ölçüde farklı olan gözlemleri bulur.

Ekonometrinin temel varsayımları şunlardır: 1. Ceteris Paribus: İlgili diğer faktörlerin etkisinin sabit tutulması. 2. Modelde Yer Almayan Açıklayıcı Değişkenler: Ekonometrik modellerde, bağımlı değişkeni etkileyen tüm faktörlerin modele dahil edilemeyeceği kabul edilir. 3. Verilerin Kalitesi: Araştırmacı, bulguların verilerin kalitesi kadar iyi olabileceğini akılda tutmalıdır. 4. İstatistiksel Yöntemlerin Uygunluğu: Ekonometri, deneysel olmayan veriler için geliştirilen istatistiksel yöntemleri kullanır.

İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü, İktisat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.

Yapısal kırılmalı birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alarak birim kökün varlığını değerlendiren testlerdir. Bu testler arasında öne çıkanlar şunlardır: 1. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi: Tek içsel yapısal kırılmalı test olarak bilinir ve kırılma zamanının bilinmediği varsayımına dayanır. 2. Lee-Strazicich (2003, 2004) Birim Kök Testi: Çift içsel kırılmalı test olup, serilerde iki kırılmaya izin verir. 3. Perron (1989) Birim Kök Testi: Serilerin deterministik trendle durağan bir yapı sergileyebileceğini gösterir. 4. Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Testi: ADF testinin, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları hesaba katan değiştirilmiş versiyonudur. Bu testler, verilerin doğrusal olmaması durumunda daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanılır.

Ekonometrik analiz örnekleri şunlardır: 1. Basit Regresyon Analizi: Bir kişinin gelir düzeyi arttıkça tüketim harcamalarının nasıl değiştiğini incelemek için kullanılır. 2. Çoklu Regresyon Analizi: Ev fiyatları üzerinde ev büyüklüğü, mahalle güvenliği ve okula yakınlık gibi faktörlerin etkisini değerlendirmek için kullanılır. 3. Zaman Serisi Analizi: Hisse senedi fiyatlarının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemek için kullanılır. 4. Panel Veri Analizi: Ülkeler arasında ekonomik büyüme ile eğitim harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılır. 5. Tüketici Talep Modeli: Fiyatlardaki veya gelir seviyelerindeki değişikliklerin tüketicilerin talep ettiği mal miktarını nasıl etkilediğini tahmin eder. 6. Yatırım Fonksiyonu: Faiz oranlarının ve ekonomik büyümenin işletme yatırım kararlarını nasıl etkilediğini analiz eder. 7. Phillips Eğrisi: Enflasyon ile işsizlik arasındaki ters ilişkiyi göstererek makroekonomik politika hakkında bilgi sunar.

Otoregresif otokorelasyona neden olan başlıca faktörler şunlardır: 1. Bazı açıklayıcı değişkenlerin modele alınmaması: Modele dahil edilmeyen değişkenlerin hata terimi üzerindeki etkileri otokorelasyona yol açar. 2. Modelin matematiksel biçiminin yanlış seçilmesi: Açıklanan ve açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişki doğrusal olmadığında, model yanlış kurulur ve hata terimleri arasında otokorelasyon ortaya çıkar. 3. Ölçme hataları: Açıklanan değişkende yapılan ölçüm hataları, otokorelasyona neden olabilir. 4. Verilerin işlenmesi: Veriler üzerinde yapılan işlemler ve düzeltmeler, hata terimleri arasında otokorelasyona yol açabilir.

Recep Tarı'nın "Ekonometri" kitabı, ekonometri derslerine yönelik bir ders kitabıdır. Kitapta, ekonometri alanında temel konular, fazla ayrıntıya girmeden ve teorik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ayrıca, kitap KPSS ve uzmanlık sınavlarına hazırlanan öğrenciler ile iktisadi konularda çalışan araştırmacılar için de bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Jackknife iki ana amaçla kullanılan bir istatistiksel resampling tekniğidir: 1. Önyargı Düzeltmesi: Jackknife, sistematik önyargıyı düzeltmek için kullanılır. 2. Varyans Tahmini: Tekniğin bir diğer kullanımı, belirli bir dağılım varsayımı yapmadan tahmincinin varyansını hesaplamaktır. Ayrıca, Jackknife şu alanlarda da uygulanır: - Model Doğrulama: Tahmin modellerinin farklı veri alt kümelerindeki performansını değerlendirmek için kullanılır. - Biyoinformatik: Biyolojik ölçümlerin güvenilirliğini değerlendirmek için. - Ekonometri: Ekonomik göstergelerin özelliklerini tahmin etmek için.

EKK (En Küçük Kareler) yöntemi, istatistiksel analizlerde ve ekonometride yaygın olarak kullanılır çünkü matematiksel hesaplamalarda kolaylığı sağlar. Bu yöntemin kullanılma nedenleri şunlardır: 1. Güvenilir tahminler: EKK, gözlemlenen verilerin belirli varsayımların (normal dağılım, sabit varyanslılık vb.) sağlandığı durumlarda güvenilir tahminler elde edilmesini sağlar. 2. Model oluşturma: EKK, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için matematiksel bir model oluşturmada kullanılır. 3. Ekonomik politikaların değerlendirilmesi: EKK, Ekonomi Koordinasyon Kurulu gibi ekonomik politika belirleyicileri tarafından, ekonomik verilerin analizinde ve politikaların etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Panel eşbütünleşme testleri, panel veri yapısında birden fazla birim arasında uzun vadeli dengelerin analiz edilmesi için kullanılan testlerdir. İşte bazı yaygın panel eşbütünleşme testleri: 1. Pedroni Eşbütünleşme Testi: Panel veri eşbütünleşme testlerinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. 2. Kao Eşbütünleşme Testi: Daha basit model varsayımlarına dayanır ve homojen panel veri yapıları için uygundur. 3. Fisher-Johansen Eşbütünleşme Testi: Johansen’in zaman serisi eşbütünleşme yönteminin panel veri yapısına uyarlanmış halidir. 4. Westerlund Eşbütünleşme Testi: Panel veride eşbütünleşme için dinamik modellerle uyumlu bir testtir.