• Buradasın

    Durbin Hausman eşbütünleşme testi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Durbin-Hausman eşbütünleşme testi, ekonometride kullanılan bir istatistiksel hipotez testidir ve James Durbin, De-Min Wu ile Jerry A. Hausman'ın adlarıyla anılır 13.
    Bu testin bazı kullanım amaçları:
    • Endogenite tespiti 34. Regresyon modelindeki değişkenlerin endojen olup olmadığını belirler 34.
    • Model belirtim hatasının testi 3. Panel veri analizinde, sabit etkiler modeli ile rastgele etkiler modeli arasında seçim yapmaya yardımcı olur 3.
    Testin temel prensibi, bir tahmincinin tutarlı ancak daha az verimli bir tahminciyle karşılaştırılmasına dayanır 15. Eğer null hipotezi reddedilirse, bu, daha az verimli olan tahmincinin tutarsız olduğu anlamına gelir 15.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. 1
      2. spureconomics.com
        2
      3. 9lib.net
        3
      4. yerbilimleri.cumhuriyet.edu.tr
        4
      5. statisticshowto.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Eşbütünleşmenin varlığı nasıl anlaşılır?

    Eşbütünleşmenin varlığı, aşağıdaki yöntemlerle anlaşılabilir: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi. Johansen Eşbütünleşme Testi. Pedroni Eşbütünleşme Testi. Kao Eşbütünleşme Testi. Fisher-Johansen Eşbütünleşme Testi. Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi. Eşbütünleşme testleri, genellikle uzun dönem denkleminin hata terimi kalıntılarına dayanır ve bu testlerde hata terimlerinin durağan olması, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade eder. Eşbütünleşme analizi, finansal analistler ve yatırımcılar için zaman serileri arasındaki uzun vadeli ilişkileri ortaya çıkararak daha doğru modelleme, tahmin ve stratejik karar verme imkanı sunar. Eşbütünleşme analizinin uygulanması uzmanlık gerektirdiğinden, bir uzmana danışılması önerilir.
    5 kaynak

    Durbin-Hausman testi nasıl yapılır?

    Durbin-Hausman testi, panel veri analizinde kullanılan ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan bir eşbütünleşme testidir. Bu testin yapılması için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Hipotezlerin Belirlenmesi: - H0: Tüm yatay kesit birimleri için eşbütünleşme yoktur. - H1: Bazı ülkeler için eşbütünleşme varken bazıları için yoktur. 2. Test İstatistiklerinin Hesaplanması: - DH-p: Otoregresif parametrelerin homojen olduğu varsayımına dayanır. - DH-g: Otoregresif parametrelerin heterojen olduğu varsayımına dayanır. 3. Sonuçların Değerlendirilmesi: - DH-p ve DH-g istatistiklerine göre, panel için eşbütünleşmenin varlığı veya yokluğu belirlenir. Test, serilerin durağanlık derecelerini ve ortak faktörleri de dikkate alır. Durbin-Hausman testi, EKK ve IV tahmincileri ile Kernel tahmincisi kullanılarak yapılır. Testin uygulanması için uygun yazılımların (örneğin, Eviews) kullanılması önerilir.
    5 kaynak

    Eşbütünleşme nedir?

    Eşbütünleşme, iki veya daha fazla zaman serisi değişkeninin uzun vadede ortak bir denge ilişkisinde olmasını ifade eder. Bu kavram, durağan olmayan zaman serileri arasındaki ilişkileri incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Eşbütünleşme tekniği, Clive Granger tarafından geliştirilmiştir. Eşbütünleşme, ekonomi ve finans alanında, uzun vadeli ilişkilerin anlaşılmasının daha bilinçli yatırım kararlarına yol açabilmesi nedeniyle özellikle değerlidir.
    5 kaynak

    Johansen eşbütünleşme testi nedir?

    Johansen eşbütünleşme testi, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen ve en az iki serinin durağan bir bileşimini test etmek amacıyla kullanılan bir modeldir. Bu testin uygulanabilmesi için: Serilerin birinci farkta durağan olması gerekir. Modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekir. Johansen eşbütünleşme testi, VAR modeli kurularak yapılır. Johansen eşbütünleşme testi, Engle-Granger yönteminden farklı olarak, birden fazla eşbütünleşme ilişkisi bulabilir ve kısa dönemli ilişkileri de gösterebilir.
    5 kaynak