Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Perron yöntemi, zaman serisi verilerinde birim köklerin tespiti için kullanılır 12. Bu yöntem, aşağıdaki durumlarda tercih edilir:
- Seride seri korelasyon ve heteroskedastisite olduğunda: Perron yöntemi, hata terimindeki bu sorunları parametrik olmayan düzeltmelerle ele alır 12.
- Modelin önceden bilinmediği veya karmaşık olduğu durumlarda: Diğer testlerin aksine, Perron yöntemi ek lag farkı terimleri eklemeden modeli ayarlayabilir 1.
- Finansal zaman serisi analizlerinde: Perron yöntemi, finansal piyasalarda yaygın olan boyut bozukluklarını daha az yaşama olasılığı nedeniyle tercih edilir 1.
Ayrıca, yapısal değişimlerin incelenmesi gereken durumlarda da Perron yöntemi uygulanabilir 4.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: