Buradasın
Otoregresif koşullu değişen varyans modelleri nelerdir?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri, zaman serisinin oynaklığını modellemek için kullanılan istatistiksel ve ekonometrik modellerdir 12.
Başlıca ARCH modelleri şunlardır:
- ARCH(p) Modeli: Varyansın geçmişe bağlı olduğu ve gecikmeli öngörü hatalarının karelerinin bir fonksiyonu olarak değiştiği model 12.
- GARCH(p,q) Modeli: ARCH modelinin genelleştirilmiş hali olup, hem daha uzun bir hafızaya hem de daha esnek bir gecikme yapısına izin verir 12.
Diğer ARCH modelleri arasında EGARCH, TARCH ve IGARCH gibi asimetrik modeller de bulunmaktadır 3.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: