Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Eşbütünleşme testi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir:
- Birim kök testleri ile başlangıç kontrolü 3. Değişkenlerin durağan olup olmadığını kontrol etmek için Levin-Lin-Chu (LLC) ve Im-Pesaran-Shin (IPS) gibi testler kullanılır 3.
- Değişkenlerin seçimi 3. Uzun vadeli ilişkiyi incelemek için bağımlı ve bağımsız değişkenler tanımlanır 3.
- Eşbütünleşme testinin seçimi 3. Pedroni, Kao veya Westerlund gibi uygun bir test yöntemi seçilir 3.
- Uzun vadeli katsayıların tahmini 3. Eşbütünleşme ilişkisi doğrulandığında, uzun vadeli katsayılar tahmin edilir 3. Bu amaçla FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) ve DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) gibi yöntemler kullanılır 3.
Johansen eşbütünleşme testi için ise şu adımlar izlenir:
- VAR modeli kurulumu 14. Uygun gecikme saptanarak VAR modeli kurulur 14.
- Gecikme seçimi 14. Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) ölçütlerinin minimum olduğu gecikmeler seçilir 14.
- İz (trace) ve maksimum özdeğer (max-eigen) istatistikleri 14. Bu istatistiklerin istatistiki olarak anlamlı (Prob < 0.05) değerlerinin bulunması eşbütünleşmenin olduğunu gösterir 14.
- Vektör hata düzeltme modeli (VECM) 1. Eşbütünleşme tespit edildikten sonra uygulanır 1.
Eşbütünleşme testleri için EViews, Stata ve R gibi yazılımlar kullanılabilir 3.
Eşbütünleşme testi, uzmanlık gerektiren bir konudur. Doğru sonuçlar elde etmek için bir uzmana danışılması önerilir.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: