• Buradasın

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri nelerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alarak birim kökün varlığını değerlendiren testlerdir 23. Bu testler arasında öne çıkanlar şunlardır:
    1. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi: Tek içsel yapısal kırılmalı test olarak bilinir ve kırılma zamanının bilinmediği varsayımına dayanır 3.
    2. Lee-Strazicich (2003, 2004) Birim Kök Testi: Çift içsel kırılmalı test olup, serilerde iki kırılmaya izin verir 34.
    3. Perron (1989) Birim Kök Testi: Serilerin deterministik trendle durağan bir yapı sergileyebileceğini gösterir 2.
    4. Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Testi: ADF testinin, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları hesaba katan değiştirilmiş versiyonudur 1.
    Bu testler, verilerin doğrusal olmaması durumunda daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanılır 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. shallbd.com
        1
      2. acikerisim.uludag.edu.tr
        2
      3. 9lib.net
        3
      4. researchgate.net
        4
      5. gcris.pau.edu.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Yapısal kırılma testi nedir?

    Yapısal kırılma testi, bir veri setinde veya zaman serisinde yapısal değişimlerin olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu testler, genellikle aşağıdaki amaçlarla yapılır: - Regresyon modellerinde: Modelin farklı dönemlerde farklı parametrelere sahip olup olmadığını tespit etmek. - Ekonomik analizlerde: Rekabetçi ve kartel dönemleri arasındaki fiyat hareketlerini karşılaştırmak. Yapısal kırılma testlerinin bazı türleri şunlardır: - CUSUM Testi: Ardışık hataların kümülatif toplamını kullanarak kırılmanın olup olmadığını kabaca belirler. - CUSUM-Square Testi: Ardışık hata karelerinin kümülatif toplamını kullanarak yapısal kırılmanın dönemini ve güven sınırlarını tespit eder. - CHOW Testi: Regresyon modelinde yapısal kırılmanın varlığını araştırır ve kırılma öncesi ve sonrası dönemleri ayrı ayrı tahmin eder.
    5 kaynak

    Perron birim kök testi nedir?

    Perron birim kök testi, zaman serisi analizlerinde kullanılan bir testtir. Bu test, iki farklı şekilde uygulanabilir: 1. Dışsal yapısal kırılmaya izin veren test. 2. İçsel yapısal kırılmaya izin veren test. Perron birim kök testinin yanı sıra, zaman serisi analizlerinde kullanılan diğer birim kök testleri arasında Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri de bulunmaktadır.
    5 kaynak