• Buradasın

    Perron birim kök testi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Perron birim kök testi, zaman serisi analizlerinde kullanılan bir testtir 4.
    Bu test, iki farklı şekilde uygulanabilir:
    1. Dışsal yapısal kırılmaya izin veren test 4. Perron, 1989 yılında, bilinen bir dışsal yapısal kırılmaya izin veren kukla değişken içeren düzeltilmiş Dickey Fuller (DF) birim kök testini kullanmıştır 4.
    2. İçsel yapısal kırılmaya izin veren test 4. Sonraki çalışmalarda, veriden içsel olarak belirlenen, bilinmeyen bir kırılma noktasına izin veren testler geliştirilmiştir 4. Bunlardan biri, Zivot-Andrews (1992) tarafından sunulan minimum değer testidir 4.
    Perron birim kök testinin yanı sıra, zaman serisi analizlerinde kullanılan diğer birim kök testleri arasında Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri de bulunmaktadır 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Perron yöntemi ne zaman kullanılır?

    Perron yöntemi, genellikle iki durumda kullanılır: 1. Harmonik fonksiyonlar teorisinde: Oskar Perron tarafından 1923 yılında geliştirilen bu yöntem, Laplace denkleminin Dirichlet probleminin çözümü için kullanılır. 2. Zaman serisi analizlerinde: Phillips-Perron testi, zaman serilerinin durağanlığının analizinde kullanılır.

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri nelerdir?

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alarak birim kökün varlığını değerlendiren testlerdir. Bu testler arasında öne çıkanlar şunlardır: 1. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi: Tek içsel yapısal kırılmalı test olarak bilinir ve kırılma zamanının bilinmediği varsayımına dayanır. 2. Lee-Strazicich (2003, 2004) Birim Kök Testi: Çift içsel kırılmalı test olup, serilerde iki kırılmaya izin verir. 3. Perron (1989) Birim Kök Testi: Serilerin deterministik trendle durağan bir yapı sergileyebileceğini gösterir. 4. Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Testi: ADF testinin, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları hesaba katan değiştirilmiş versiyonudur. Bu testler, verilerin doğrusal olmaması durumunda daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanılır.