• Buradasın

    Perron birim kök testi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Perron birim kök testi, zaman serisi verilerinde yapısal kırılmaların varlığı durumunda kullanılan bir birim kök testidir 23.
    Bu test, ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim kök testinin bir modifikasyonu olup, serinin trend fonksiyonunda meydana gelen kırılmaları dikkate alır 13. Perron testinde, kırılma zamanının önceden bilindiği varsayılır 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri nelerdir?

    Yapısal kırılmalı birim kök testleri, zaman serilerindeki yapısal kırılmaları dikkate alarak birim kökün varlığını değerlendiren testlerdir. Bu testler arasında öne çıkanlar şunlardır: 1. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi: Tek içsel yapısal kırılmalı test olarak bilinir ve kırılma zamanının bilinmediği varsayımına dayanır. 2. Lee-Strazicich (2003, 2004) Birim Kök Testi: Çift içsel kırılmalı test olup, serilerde iki kırılmaya izin verir. 3. Perron (1989) Birim Kök Testi: Serilerin deterministik trendle durağan bir yapı sergileyebileceğini gösterir. 4. Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Testi: ADF testinin, zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları hesaba katan değiştirilmiş versiyonudur. Bu testler, verilerin doğrusal olmaması durumunda daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanılır.

    Perron yöntemi ne zaman kullanılır?

    Perron yöntemi, zaman serisi verilerinde birim köklerin tespiti için kullanılır. Bu yöntem, aşağıdaki durumlarda tercih edilir: Seride seri korelasyon ve heteroskedastisite olduğunda: Perron yöntemi, hata terimindeki bu sorunları parametrik olmayan düzeltmelerle ele alır. Modelin önceden bilinmediği veya karmaşık olduğu durumlarda: Diğer testlerin aksine, Perron yöntemi ek lag farkı terimleri eklemeden modeli ayarlayabilir. Finansal zaman serisi analizlerinde: Perron yöntemi, finansal piyasalarda yaygın olan boyut bozukluklarını daha az yaşama olasılığı nedeniyle tercih edilir. Ayrıca, yapısal değişimlerin incelenmesi gereken durumlarda da Perron yöntemi uygulanabilir.