Perron yöntemi, zaman serisi verilerinde birim köklerin tespiti için kullanılır. Bu yöntem, aşağıdaki durumlarda tercih edilir: Seride seri korelasyon ve heteroskedastisite olduğunda: Perron yöntemi, hata terimindeki bu sorunları parametrik olmayan düzeltmelerle ele alır. Modelin önceden bilinmediği veya karmaşık olduğu durumlarda: Diğer testlerin aksine, Perron yöntemi ek lag farkı terimleri eklemeden modeli ayarlayabilir. Finansal zaman serisi analizlerinde: Perron yöntemi, finansal piyasalarda yaygın olan boyut bozukluklarını daha az yaşama olasılığı nedeniyle tercih edilir. Ayrıca, yapısal değişimlerin incelenmesi gereken durumlarda da Perron yöntemi uygulanabilir.