Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Zaman serilerinde kullanılan bazı nedensellik testleri şunlardır:
- Granger Nedensellik Testi 135. İki zaman serisi arasında nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirler 5.
- Toda-Yamamoto Testi 1. Entegre ve eş zamanlı süreçleri dikkate alır 1.
- Johansen Eşbütünleşme Testi 12. Çoklu zaman serileri arasındaki uzun vadeli eşbütünleşme ilişkilerini tespit eder 1.
- Engle-Granger Yöntemi 12. İki seri arasındaki uzun dönemli denge ilişkisini belirler 1.
- Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizi 1. VAR modellerinde, değişkenlere ait şokların diğer değişkenler üzerindeki etkilerini analiz eder 1.
Bu testler, ekonometrik analiz, zaman serisi modelleri ve finansal veri analizi çalışmalarında güvenilir sonuçlara ulaşmak için kritik öneme sahiptir 1.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: