Buradasın
VaR parametrik yöntem nasıl hesaplanır?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Parametrik Yöntemle VaR Hesaplaması:
- Getirilerin Ortalaması ve Standart Sapmasının Hesaplanması 4.
- Güven Aralığının Alt Sınırının Belirlenmesi 4.
- VaR Değerinin Hesaplanması 4.
Formül:
VaR = (Verinin Ortalaması - (Z-Skoru * Verinin Standart Sapması)) * Portföyün Volatilitesi 5.
Parametrik yöntem, getirilerin normal dağıldığını varsayar ve VaR'ı varlık getirilerinin ortalaması ve standart sapması kullanarak hesaplar 12. Bu yöntem, basit ve hesaplama açısından verimli olduğu için finansal kurumlar arasında popülerdir 2.
Örnek:
1 milyon dolar değerinde bir portföy için %95 güven düzeyinde 1 günlük VaR 50.000 dolar ise, bu, portföyün bir günde 50.000 doları aşan kayıplar yaşamayacağına dair %95’lik bir olasılık olduğu anlamına gelir 2.
Parametrik yöntemin uygulanması için, veri setinin normal dağılıma sahip olması gereklidir 4. Veri dağılımı farklı olduğunda yöntem yapısal olarak değişecektir 4.
VaR hesaplamaları karmaşık olabileceğinden, bir finansal danışmana başvurulması önerilir.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: