Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Parametrik Yöntemle VaR (Value at Risk) Hesaplaması şu adımlarla gerçekleştirilir:
- Olasılık Dağılımı: Varlık getirilerinin normal dağılım gösterdiği varsayılır 25.
- Beklenen Getiri (Mean): Belirli bir dönem için ortalama getiri hesaplanır 25. Kısa zaman ufuklarında (günlük veya haftalık) getirinin sıfır olduğu varsayılır 2.
- Volatilite Ölçümü (Standard Deviation): Getiri dalgalanmalarının ölçüsü olan standart sapma belirlenir 25. Geçmiş verilerin standart sapması veya exponentially weighted moving average (EWMA) gibi daha gelişmiş yöntemler kullanılabilir 2.
- Güven Düzeyi (Confidence Level): Genellikle %95 veya %99 olarak ayarlanan güven düzeyi, gerçek kaybın VaR tahminini aşmama olasılığını gösterir 15.
- VaR Hesaplaması: Standart normal dağılım fonksiyonunun tersi, portföyün standart sapması ve seçilen güven düzeyi kullanılarak VaR hesaplanır 3.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: