Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Sharpe oranı, bir finansal portföyün riske göre düzeltilmiş getirisinin ölçüsüdür 14. 1966 yılında Nobel Ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir 14.
Sharpe oranı, yatırımın gerçekleşen ya da beklenen getirisinden risksiz kabul edilen bir yatırımın (örneğin, hazine bonosu, mevduat gibi) getirisinin çıkarılıp, bu farkın yatırımın riskini ölçmek için kullanılan standart sapmaya bölünmesiyle hesaplanır 13.
Sharpe oranı, alınan birim risk başına risksiz getiriye kıyasla ek getiriyi ifade eder ve yapılacak yatırımın değerlendirilmesinde önemli bir metriktir 3.
Sharpe oranı yüksek olan bir portföy, emsallerine göre daha üstün olarak kabul edilir 4.
Sharpe oranının bazı dezavantajları şunlardır:
- Getiri normal bir dağılım göstermiyorsa bu formülün kullanılması riskli olabilir 2.
- Uç değerleri ve yatırımın negatif getiriye karşı hassasiyetini dikkate almaz 2.
- Getirilerin asimetrisini (eğikliğini) dikkate almaz 2.
Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:
