Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Stokastik süreç, bir sistemin zaman veya mekana göre değişen durumunu tanımlayan bir olasılık modelidir 14. Bu süreçleri yorumlamak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:
- Devlet Uzayı: Sürecin alabileceği değerlerin kümesidir, ayrık veya sürekli olabilir 14.
- Zaman Alanı: Sürecin gözlemlendiği zaman aralıkları, ayrık veya sürekli olabilir 1.
- İstatistiksel Özellikler: Sürecin ortalama ve varyansı gibi istatistiksel özellikleri zamanla değişmezse, süreç durağandır 1.
- Markov Özelliği: Gelecekteki durum, yalnızca mevcut duruma bağlıysa ve geçmiş durumlara bağlı değilse, süreç Markov özelliğine sahiptir 1.
Yorumlama yöntemleri arasında:
- Aşırı Alım ve Aşırı Satım: Stokastik gösterge, 80'in üzerinde aşırı alım, 20'nin altında ise aşırı satım olarak kabul edilir 23.
- Kesişme Sinyalleri: %K çizgisinin %D çizgisini yukarıdan aşağı kesmesi satış, aşağıdan yukarı kesmesi ise alış sinyali olarak yorumlanır 23.
- Diverjans: Fiyatlar ve stokastik gösterge arasındaki uyuşmazlıklar, önemli dönüş sinyalleri verebilir 23.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: