Kök testi
Yazeka
Arama sonuçlarına dayanarak oluşturuldu
Kök testi, bir zaman serisinin durağanlığını analiz etmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Birim kök varlığı, serinin öngörülemeyen sistematik bir eğilim gösterdiğini ve sahte regresyon gibi sorunlara yol açabileceğini ifade eder.
ADF (Dickey Fuller) ve PP (Phillips-Perron) gibi testler, serideki birim kökü tespit etmek amacıyla yaygın olarak kullanılır. Bu testler, zaman serilerinin trend veya otokorelasyon içeren durumlarda farklı yaklaşımlar sunar.
Ekonometrik analizlerde durağanlık varsayımı kritik öneme sahiptir. Birim kök testleri, bu varsayımın geçerliliğini kontrol ederek yanlış sonuçların önlenmesine yardımcı olur.