Sarıkaya Roma Hamamı'nın hikayesi halk arasında şu şekilde anlatılır:

Kayseri'de yaşayan bir Roma kralının kızı, amansız bir hastalığa yakalanır 24. Kral, kızını birçok doktora götürür ve tedavisi için her şeyi yapar, ancak bir çare bulamaz 2. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerler ve kız artık yürüyemez hale gelir 2.

O günlerde Sarıkaya, sazlık ve bataklıktır 2. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur 2. Kral, kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gönderir 2. Zavallı kız, burada çamurlu sulara girip çıkarak iyileşmeye başlar 2. Küt dizleri açılır, yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlar 2. Sonunda tamamen iyileşen kıza, buradaki sıcak suyun iyi geldiği anlaşılır 2.

Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır 2. Önceleri kimsenin olmadığı bu havuzun çevresinde bir şehir oluşur 2. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir 2.