Dolph Lundgren, Kyokushin karate yapmaktadır. Ayrıca, Lundgren'in judo ile ilgilendiği ve lisede karateye başladığı belirtilmiştir. Lundgren, kariyeri boyunca bir atlet gibi antrenman yapmış ve vücut ağırlığı ile yüksek tekrar sayılarına dayanan egzersizler uygulamıştır.