Borsa verilerinde hangi cross validation kullanılır?
Borsa verilerinde çeşitli cross validation yöntemleri kullanılabilir, bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır: 1. K-Fold Cross Validation: Veri seti, k eşit parçaya bölünür ve her parça sırayla test seti olarak kullanılır. Bu yöntem, modelin farklı veri koşullarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için idealdir. 2. Stratified Cross Validation: Hedef değişkenin dağılımını koruyarak, her katmanın aynı oranda sınıf veya kategoriye sahip olmasını sağlar. Bu, özellikle dengesiz veri setleri için önemlidir. 3. Leave-One-Out Cross Validation: Her bir veri noktası sırayla test seti olarak kullanılır ve model diğer noktalarla eğitilir. Bu yöntem, küçük veri setleri için uygundur ancak hesaplama açısından maliyetlidir. Bu yöntemler, modelin overfitting veya underfitting yapmasını önlemek ve daha güvenilir tahminler yapmak için kullanılır.
Borsa verilerinde hangi cross validation kullanılır?