• Buradasın

    Eşbütünleşme nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Eşbütünleşme, iki veya daha fazla zaman serisi değişkeninin uzun vadede ortak bir denge ilişkisinde olmasını ifade eder 5.
    Bu kavram, durağan olmayan zaman serileri arasındaki ilişkileri incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir 12. Eğer iki veya daha fazla zaman serisi, kendileri durağan olmadıkları halde, bunların bir doğrusal birleşimi durağan ise bu serilerin eşbütünleşik oldukları söylenebilir 1.
    Eşbütünleşme tekniği, Clive Granger tarafından geliştirilmiştir 1.
    Eşbütünleşme, ekonomi ve finans alanında, uzun vadeli ilişkilerin anlaşılmasının daha bilinçli yatırım kararlarına yol açabilmesi nedeniyle özellikle değerlidir 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. verianalizi.yaptirma.com.tr
        1
      2. docs.familiarize.com
        2
      3. ekolar.com
        3
      4. tr.know-base.net
        4
      5. tr.wikipedia.org
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Eşbütünleşik değişkenler nedensellik ilişkisi nedir?

    Eşbütünleşik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, iki değişkenin uzun vadede birlikte hareket etmesi ve bu hareketin istikrarlı olmasıdır. Bu, demek olur ki, eşbütünleşik değişkenlerin büyümesi veya düşmesi durumunda, bu süreç senkronize bir şekilde gerçekleşir ve zaman içinde bu ilişki devam eder. Eşbütünleşik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, genellikle Granger nedensellik testi, Toda-Yamamoto nedensellik testi ve Johansen eşbütünleşme testi gibi yöntemlerle analiz edilir. Nedensellik ilişkisi için üç şartın sağlanması gerekir: 1. Korelasyon: Değişkenler birlikte değişmelidir. 2. Zaman sırası: Neden olan olay önce gerçekleşmelidir. 3. Üçüncü faktör: İki değişkeni etkileyen başka bir faktör bulunmamalıdır.
    5 kaynak

    Eşbütünleşmenin varlığı nasıl anlaşılır?

    Eşbütünleşmenin varlığı, aşağıdaki yöntemlerle anlaşılabilir: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi. Johansen Eşbütünleşme Testi. Pedroni Eşbütünleşme Testi. Kao Eşbütünleşme Testi. Fisher-Johansen Eşbütünleşme Testi. Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi. Eşbütünleşme testleri, genellikle uzun dönem denkleminin hata terimi kalıntılarına dayanır ve bu testlerde hata terimlerinin durağan olması, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade eder. Eşbütünleşme analizi, finansal analistler ve yatırımcılar için zaman serileri arasındaki uzun vadeli ilişkileri ortaya çıkararak daha doğru modelleme, tahmin ve stratejik karar verme imkanı sunar. Eşbütünleşme analizinin uygulanması uzmanlık gerektirdiğinden, bir uzmana danışılması önerilir.
    5 kaynak

    Panel eşbütünleşme testleri nelerdir?

    Panel eşbütünleşme testleri, panel veri yapısında birden fazla birim arasında uzun vadeli dengelerin analiz edilmesi için kullanılan testlerdir. İşte bazı yaygın panel eşbütünleşme testleri: 1. Pedroni Eşbütünleşme Testi: Panel veri eşbütünleşme testlerinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. 2. Kao Eşbütünleşme Testi: Daha basit model varsayımlarına dayanır ve homojen panel veri yapıları için uygundur. 3. Fisher-Johansen Eşbütünleşme Testi: Johansen’in zaman serisi eşbütünleşme yönteminin panel veri yapısına uyarlanmış halidir. 4. Westerlund Eşbütünleşme Testi: Panel veride eşbütünleşme için dinamik modellerle uyumlu bir testtir.
    5 kaynak

    Eş bütünleşme testi neden yapılır?

    Eşbütünleşme testi, iki veya daha fazla zaman serisi değişkeninin uzun vadede ortak bir denge ilişkisinde olup olmadığını incelemek için yapılır. Eşbütünleşme testinin yapılma nedenlerinden bazıları şunlardır: Uzun dönemli ilişki analizi. Daha fazla veri noktası. Heterojenlik kontrolü. Daha güçlü istatistiksel güç.
    5 kaynak

    Johansen eşbütünleşme testi nedir?

    Johansen eşbütünleşme testi, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen ve en az iki serinin durağan bir bileşimini test etmek amacıyla kullanılan bir modeldir. Bu testin uygulanabilmesi için: Serilerin birinci farkta durağan olması gerekir. Modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekir. Johansen eşbütünleşme testi, VAR modeli kurularak yapılır. Johansen eşbütünleşme testi, Engle-Granger yönteminden farklı olarak, birden fazla eşbütünleşme ilişkisi bulabilir ve kısa dönemli ilişkileri de gösterebilir.
    5 kaynak