Malèna filmi, İtalya'da çekilmiştir. Filmin çekimlerinin yapıldığı yerler arasında şunlar bulunmaktadır: El Jadida, Fas; Syracuse, Sicilya, İtalya; Noto, Syracuse, Sicilya, İtalya (Castelcuto); Scala dei Turchi, Agrigento, Sicilya, İtalya (kayalıklar); Taormina, Messina, Sicilya, İtalya. Film, 1999 yılının Eylül ayında başlayıp 2000 yılının Mart ayında sona eren bir süreçte çekilmiştir.