Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Erkan Arslan tarafından sunulan bir eğitim serisinin ikinci bölümüdür ve zaman serilerinde mevsimsellik analizi ve arındırma yöntemlerini kapsamaktadır.
- Video, zaman serilerinde mevsimselliği test etme ve arındırma sürecini adım adım göstermektedir. İlk bölümde EVDS sistemi üzerinden indirilen GSYİH ve tüketim verileri kullanılarak kukla değişken yöntemi, regresyon modeli ve forecast paketi ile mevsimsellik testleri yapılmaktadır. İkinci bölümde ise Tramosit paketi kullanılarak mevsimsellik arındırma işlemi gösterilmekte ve arındırılmış serilerin bileşenleri incelenmektedir.
- Eğitim boyunca R programlama dilinde kod örnekleri gösterilmekte, Webb ve Olek'in 2009 çalışmasında ürettikleri mevsimsellik testi (SAM) kullanılmakta ve RJ Demetre paketi ile Tramosit fonksiyonu ile mevsimsellikten arındırma işlemi detaylı olarak anlatılmaktadır.
- Zaman Serilerinde Mevsimselliği Test Etme
- Videoda zaman serilerinde mevsimselliği nasıl test edileceği, mevsimsel etkilerin nasıl gözlemleneceği ve mevsimselliğin nasıl ortadan kaldırılabileceği anlatılacak.
- Eğitmen, EVDs sistemi üzerinden indirdiği veri setinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve tüketim verilerini kullanacak.
- Çalışmaya başlamadan önce ekranı ve global environment içerisindeki değişkenleri temizlemek için üç satır kod çalıştırılması öneriliyor.
- 01:27Veri Setinin Hazırlanması
- Excel'den veri okuma kütüphanesi yüklendikten sonra, veri seti bir data frame olarak yüklendi.
- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSMH) ve tüketim verileri ayrı değişkenlere atandı.
- Veriler zaman serisi değişkeni olarak kaydedildi ve plot fonksiyonu ile grafiksel olarak gösterildi.
- 03:22Mevsimsel Etkilerin Gözlemlenmesi
- GSMH grafiğinde zikzak şeklindeki bir örüntü görülüyor, bu da seride mevsimsel etkinin varlığını gösteriyor.
- Tüketim verilerinde de benzer bir mevsimsel etki tespit edildi.
- Mevsimsel etkiler varken yapılan analizlerden sağlıklı sonuçlar beklenemeyeceği belirtildi.
- 04:04Mevsimselliği Test Etme Yöntemleri
- Temel yöntemle her bir çeyreği ifade eden kukla değişken tanımlanabilir, kukla değişken sayısının bir eksiği kadar kukla oluşturulabilir.
- Regresyon modelinde kuklaların parametreleri istatistiksel olarak anlamlıysa seride mevsimsel etki olduğu söylenebilir.
- Kukla değişkenler oluşturuldu ve regresyon modeli kuruldu, tüm parametrelerin anlamlı olduğu görüldü.
- 07:53Bilimsel Mevsimsellik Testleri
- Mevsimsellik testlerini bilimsel temele dayandırmak için forecast paketi yüklendi.
- gg_sub_series_plot fonksiyonu ile mevsimsel grafikler oluşturuldu ve çeyreklerin ortalamaları karşılaştırıldı.
- Webb ve Olek'in 2009 çalışmalarında ürettikleri mevsimsel test (WOSA testi) için seas paketi yüklendi ve testler uygulandı.
- 11:34Mevsimsellik Sorununun Tespiti
- Test sonucuna göre seride mevsimsellik sorunu tespit edilmiş.
- Her iki seri (GSMH ve tüketim) için de mevsimsellik sorunu var.
- Mevsimsellik sorununu arındırmak için Tramosis fonksiyonu kullanılabilir.
- 12:18Tramosis Fonksiyonunun Kullanımı
- Mevsimsellikten arındırma işlemi için RJDemetra paketi gereklidir.
- Tramosis fonksiyonu çalıştırılırken serinin adı ve spesification (0, 1, 3, 4 veya full) belirtilmelidir.
- Spesification değerleri: 0=lo-level, 1=aykırı değer tespiti, 3=takvim etkileri, 4=arima otomatik tespiti, full=bütün etkiler.
- 14:04Mevsimsellikten Arındırma İşlemi
- Tramosis fonksiyonu arima temelli bir model kurarak tahmin yapar ve arındırma işlemi gerçekleştirir.
- İşlem sonucunda bir liste oluşturulur ve bu listede bileşenler bulunur.
- Bileşenler arasında kompozisyon, final, irregular ve trend bileşenleri yer alır.
- 16:39Zaman Serisi Bileşenlerinin İncelenmesi
- Zaman serisi dört bileşenden oluşur: mevsimsel etkiler, trend, düzensiz bileşen ve konjonktürel etkiler.
- Bileşenlerin grafiğini incelemek için komponentleri göster komutu kullanılır.
- Mevsimsellikten arındırılmış seri, orijinal seriden farklı bir görünüm sunar.
- 17:38Mevsimsellikten Arındırılmış Serinin Kaydedilmesi
- Mevsimsellikten arındırılmış seri, matrisin ikinci sütunundan alınarak kaydedilir.
- Tüketim serisi için de aynı işlem uygulanır ve mevsimsellikten arındırılmış versiyonu elde edilir.
- Xs paketi ile zaman serisi değişkenleri tek sütunlu vektör halinde gözlemlenebilir.
- 19:20Sonuç ve Kapanış
- Mevsimsellikten arındırılmış seri için test yapıldığında herhangi bir mevsimsel etki olmadığı belirtilir.
- Mevsimsellik arındırma temel olarak bu adımlardan oluşur.
- Bir sonraki videoda farklı testlerin detaylarına geçilecektir.