Bill Murray'ın en iyi filmi konusunda kesin bir görüş yoktur, ancak bazı eleştirmenler ve kaynaklar tarafından öne çıkarılan filmler şunlardır: 1. "Lost in Translation" (2003): Sofia Coppola'nın yönettiği bu filmde Murray, Scarlett Johansson ile birlikte başrolde yer almış ve performansıyla Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 2. "Ghostbusters" (1984): Ivan Reitman'ın yönettiği bu komedi filmi, Murray'ın Peter Venkman rolüyle tanınmasını sağlamıştır. 3. "Rushmore" (1998): Wes Anderson'ın yönettiği bu filmde Murray, depresif bir iş insanını canlandırmış ve Jason Schwartzman ile olan kimyası beğenilmiştir. 4. "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004): Yine Wes Anderson ile çalıştığı bu filmde Murray, karmaşık duygusal durumlarla mücadele eden bir okyanus kaşifini oynamıştır.