Rui Costa, futbol hayatına başladığı Benfica takımında oynarken kariyerimi sonlandırmak istediği için futbolu bırakmıştır .
Costa, 2008 yılında yaptığı açıklamada, "Başarılarımdan gurur duyarken kariyerimi sonlandırmak istiyordum. Yaptıklarıma değer veriliyor ve iyi bir futbolcu olarak tanınıyorum. Hayalim bu takımda oynarken futbola veda etmekti" demiştir .