Cem Yılmaz, Vahşi Batı'yı parodi bir kovboy filmi olarak değil, gerçek olabilecek bir hikayeye dayanarak çekmiştir. Yılmaz, filmin motivasyonunun para kazanmak olmadığını, aksine heyecan verici ve kendisini memnun eden bir film yapma çabası olduğunu belirtmiştir. Filmin hikayesi, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı ajanları Aziz ve Lemi Bey'in, padişah tarafından Amerika'ya gönderilmeleri ve burada yaşadıkları olayları konu alır.