Cem Yılmaz, Vahşi Batı'yı parodi bir kovboy filmi olarak değil, gerçek olabilecek bir hikayeye dayanarak çekmiştir 5.

Yılmaz, filmin motivasyonunun para kazanmak olmadığını, aksine heyecan verici ve kendisini memnun eden bir film yapma çabası olduğunu belirtmiştir 5. Ayrıca, Batı hayranlığıyla dalga geçen bir bakış açısı sunmayı amaçladığını ifade etmiştir 5.

Filmin hikayesi, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı ajanları Aziz ve Lemi Bey'in, padişah tarafından Amerika'ya gönderilmeleri ve burada yaşadıkları olayları konu alır 2. Yanlarında hediye olarak götürmek üzere çok değerli bir elmas taş ve yüksek miktarda para vardır 2. Ancak, posta arabasıyla yolculuk yaparken soyulurlar ve parayı tekrar kazanmak için ödül avcılığı yapmaya başlarlar 2.