• Buradasın

    Black Scholes modeli formülü nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Black-Scholes modeli formülü, bir call (alım) opsiyonunun değerini hesaplamak için kullanılır ve şu şekilde ifade edilir 13:
    C = S₀ N(d₁) – K e⁻ᵣᵗ N(d₂)
    Burada:
    • C: Call opsiyonunun fiyatı 4;
    • S₀: Mevcut hisse senedi (veya diğer dayanak) fiyatı 4;
    • K: Kullanım fiyatı 4;
    • ᵣ: Risksiz faiz oranı 4;
    • t: Vadeye kalan süre 4;
    • N(d₁) ve N(d₂): Normal dağılım fonksiyonlarının değerleri 5.
    Formüldeki diğer değişkenler ve katsayılar, modelin daha spesifik versiyonlarında değişebilir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. sofi.com
        1
      2. matematiksel.org
        2
      3. seekingalpha.com
        3
      4. investopedia.com
        4
      5. encazip.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Black scholes delta nasıl hesaplanır?

    Black-Scholes modeline göre delta hesaplaması, aşağıdaki formülle yapılır: Δ = ∂C / ∂S, burada: - Δ — opsiyonun deltası; - C — Avrupa tipi çağrı opsiyonunun değeri; - S — dayanak varlığın (örneğin, bir hisse senedinin) güncel piyasa fiyatı. Bu formül, opsiyon fiyatının dayanak varlığın fiyatındaki değişime göre artış oranını ifade eder. Black-Scholes modelinin hesaplamaları için gerekli olan diğer değişkenler arasında vade süresi, risk-ücretsiz faiz oranı ve volatilite bulunur.
    5 kaynak

    Black-Scholes'in varsayımları nelerdir?

    Black-Scholes modelinin varsayımları şunlardır: 1. Piyasa Varsayımları: Piyasaların sürekli ve engelsiz işlem gördüğü varsayılır, bu da alım ve satım işlemlerinin anında ve maliyetsiz olarak gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. 2. Faiz Oranı Varsayımı: Risksiz faiz oranının sabit ve bilinen bir değer olduğu varsayılır. 3. Volatilite Varsayımı: Dayanak varlığın fiyatının volatilitesinin sabit olduğu varsayılır. 4. Dayanak Varlık Getirisi: Dayanak varlığın herhangi bir temettü ödemediği varsayılır. 5. Opsiyon Tipi: Opsiyonun sadece vade sonunda kullanılabileceği, yani Avrupa tipi olduğu varsayılır.
    5 kaynak