Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Oyak Portföy'nün birinci değişken fonu (OKD kodlu) hakkında detaylı bir analiz sunduğu eğitim içeriğidir.
- Video, fonun tanıtımıyla başlayıp (2009 yılında kurulmuş, 47 milyon liralık büyüklük, 793 yatırımcı) yatırım stratejisi, portföy dağılımı ve performans değerlendirmesi üzerine odaklanıyor. Ardından fonun risk analizi yapılarak standart sapma, aşağı yönlü risk, negatif getiri gün oranı ve Sharp oranı gibi parametreler inceleniyor. Son olarak, İyi Gelir Fon Platformu üzerinden OKD fonunun diğer değişken fonlarla karşılaştırması yapılıyor.
- Videoda fonun BIST 100 getiri endeksi, 91 günlük borçlanma araçları endeksi, repo ve özel sektör tahvilleri gibi farklı varlık sınıflarına yatırım yaptığı belirtiliyor. Ayrıca fonun farklı vade periyotlarında BIST 100, dolar, altın ve enflasyon gibi diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırması yapılıyor ve son beş yılda karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor.
- 00:03OYAK Portföy Birinci Değişken Fon Analizi
- OYAK Portföy'un birinci değişken fonu (OKD kodlu) 2009 yılında kurulmuş, yaklaşık 14 yaşında, 47 milyon liralık büyüklüğe ulaşmış ve 793 yatırımcısı bulunuyor.
- Fon, BIST 100 getiri endeksini yüzde 50 oranında, 91 günlük borçlanma araçları endeksini, repo ve özel sektör tahvillerine ait sabit endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanıyor.
- Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2 olarak belirlenmiş ve yedili skalada altı riskli bir fon olarak sınıflandırılıyor.
- 01:51Fonun Yatırım Stratejisi ve Portföy Dağılımı
- Fonun yatırım amacı uzun vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamaktır, yatırım piyasası araçları içerisinde risk-getiri değerlendirmesi sonucunda seçim yaparak nakde dönüşümü kolay olanları tercih ediyor.
- 30 Mart 2023 itibariyle fonun portföyünde %66'ı Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine, %12'si özel sektör tahvillerine, %10'u kısa vadeli borçlanma araçlarına, %9'u diğer yatırım fonlarına ve %3'ü biyop işlemleri için ayrılıyor.
- 28 Şubat 2023 itibariyle portföyde en yüksek paylara sahip hisse senetleri sırasıyla OYAK Yatırım (%6,60), Akbank (%6,20), Koza Altın (%5,90), Verusa Holding (%4,60) ve Tüpraş (%4,90) olarak belirtiliyor.
- 04:31Fonun Getiri Performansı
- Fon, enflasyonu 1 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve 5 yıllık vadelere baktığımızda geçmekte, ancak 3 yıllık vadede geçememiş durumda.
- BIST 100 endeksinin 1 yıllık getirisi %120 iken, fonun getirisi %104 olarak gerçekleşmiş, 3 yıllık vadede BIST 100'ü geçememiş, ancak 5 yıllık vadede BIST 100'ü %167,70 getirisiyle geçmiş durumda.
- Fonun dolar getirisi son 1 ayda pozitif, 3 ayda negatif olmasına rağmen, 6 aylık %41, 1 yıllık %57, 3 yıllık %40 ve 5 yıllık %167,70 olarak gerçekleşmiş.
- 08:10Karşılaştırma Ölçütü ve Akran Fonlarla Karşılaştırma
- Fon, 2018 yılında karşılaştırma ölçütünün altında kalmış, ancak 2019'da %10, 2020'de %17, 2021'de %3 ve 2022'de %28 puan üzerinde getiri sağlamış.
- 1 aylık ve 6 aylık vadelere baktığımızda fon, risk değeri 6 olan 38 fonun ortalamasının üzerinde getiri sağlamış, ancak 3 yıllık ve 5 yıllık vadelere baktığımızda ortalamanın altında kalmış.
- 3 yıllık vadede fonların ortalama getirisi %393 iken fonun getirisi %317, 5 yıllık vadede fonların ortalama getirisi %553 iken fonun getirisi %458 olarak gerçekleşmiş.
- 10:44Fonun Risk Analizi
- Fonun standart sapması yıllık olarak %18,40'luk bir değer gösteriyor ve %11,50'lük bir aşağı yönlü riski var.
- 252 işlem günü içinde fon 84 gün negatif getiri yazmış, bu da yaklaşık %33'e tekabül ediyor.
- Fonun Sharpe oranı 4,80 olarak hesaplanmış, yani bir birim risk başına 4,80 birimlik artık getiri sağlamış.
- 11:55Fon Platformu Üzerinde Analiz
- Fon platformunda risk değeri 6 olan değişken fonlar filtrelenerek toplam 39 benzer fon bulunmuş.
- Performans sayfasında fonlar bir yıllık ve altı aylık getirilere göre sıralanabiliyor, OKD hep ilk on fon arasında yer alıyor.
- Risk sayfasında fonlar standart sapmaya göre sıralanabiliyor ve OKD 18,40 standart sapmasıyla nispeten daha düşük risk alan fonlar arasında yer alıyor.
- 14:44Fonun Performans Değerlendirmesi
- Sharpe oranına göre sıralama yapıldığında OKD 4,60 değeriyle 6. sırada yer alıyor ve 39 fon arasında ilk on içinde bulunuyor.
- Negatif getirili gün sayısı en düşük olan fonlar arasında OKD 85 günle 8. sırada yer alıyor.
- Fon detay sayfasından birikimli getiriler, yıllık getiriler, risk parametreleri, kayıp grafikleri ve varlık dağılımları görüntülenebiliyor.