Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- "Algoritma Dünyası" adlı programın bu bölümünde Matrix Akademi direktörü Kıvanç Özbiliş, day trading (gün içi işlemler) konusunu detaylı şekilde anlatmaktadır.
- Video, day trading'in tanımı ve özellikleriyle başlayıp, volatilite yüksek enstrümanları seçerek 5 dakikadan 5 saate kadar kısa vadeli işlemler yapma stratejisini açıklamaktadır. İçerikte day trading'in diğer trading yöntemleriyle karşılaştırması, kullanılabilecek indikatörler ve dikkat edilmesi gereken faktörler (volatilite, likidite, risk yönetimi, kayma maliyeti) ele alınmaktadır. Ayrıca üç farklı day trading stratejisinin detaylı analizi ve backtest sonuçları paylaşılmaktadır.
- Program, yeni başlayan yatırımcıların day trading'den uzak durması gerektiğini vurgulamakta ve stratejilerin backtest edilmesinin önemini anlatmaktadır. Video sonunda stratejilerin kodlarının YouTube videolarının altına paylaşılacağı belirtilmektedir.
- 00:12Program Tanıtımı ve Gün İçi İşlemler
- Algoritma dünyası programında Matrix Akademi direktörü Kıvanç Özbiliş ile birlikteyiz.
- Bugün beklenen kayıtlar yapılacak ve özellikle swing trading ile ilgili talep yüksek olduğu için önce bu konu ele alınacak.
- Her çarşamba günü saat 21'de yayın tekrarı sunuluyor, gün içinde izleyemeyenler için.
- 00:55Day Trading Konusu
- Bugünki konu day trading (gün içi işlemler) olacak.
- Programda birçok trading yöntemi algoritma dünyasının önceki bölümlerinde paylaşılmış ve haftaya gap trading konusu gelecek.
- Day trading, herkesin olmak istediği ancak çok az insanın olabildiği zor bir trading çeşidi olarak tanımlanıyor.
- 01:43Day Trading Nedir?
- Day trading, günlük işlemler veya gün içi işlemler olarak bilinen, genellikle gün sonu olmadan kapatılan yatırım tarzıdır.
- Bu yöntem, 24 saat içinde gerçekleşen, kısa vadeli bir işlem yöntemidir ve scalping kadar hızlı olmasa da gün boyu bekleyebiliriz.
- Day trading, profesyonellerin ve mesai harcayanların yapması gereken bir yöntemdir, yeni başlayanlar için uzak durulması tavsiye edilir.
- 04:04Day Trading'in Amacı
- Day trading'in amacı volatilite (oynaklık) yüksek enstrümanları seçerek, dalgalanmalardan ufak marjlarla para kazanmaktır.
- Volatil olmayan enstrümanlardan gün içi işlem yapanlar day traderlar uzak durmaya çalışırlar.
- İşlem frekanslarına göre, beşten fazla işlem yapanlar genellikle scalper, beşten az işlem yapanlar ise day trader olarak adlandırılır.
- 06:54Day Trading'de Kullanılan İndikatörler
- Day traderlar volatilite ölçen indikatörlerden yararlanırlar; ATR, Bollinger Bantları, Standart Sapma ve Don Chiang Kanalları gibi.
- Bollinger Bandwith indikatörü, Bollinger Bantlarının dar mı geniş mi olduğunu göstererek volatilite seviyesini daha anlamlı bir şekilde gösterir.
- Day trading yaparken hareketli ortalamalar, momentum, hacim, price action (mum formasyonları) ve VIX (gün içi ağırlıklı hacim ağırlıklı hareketli ortalama) gibi indikatörler de kullanılabilir.
- 09:22Day Trading'de Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Day traderlar, açıklanan bilançolar, haberler ve sosyal medyada çıkan kap haberleri gibi potansiyel hareketlere dikkat ederler.
- Day trading yaparken stop-loss stratejisi genellikle manuel veya algoritmik stratejilerde sabit stop olarak kullanılır.
- Day trading için neredeyse her indikatör kullanılabiliyor, ancak hangi indikatörlerin daha anlamlı olduğu stratejiye göre değişebilir.
- 10:54Day Trading Stratejilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Day trading stratejilerinde volatilite ve likidite önemli faktörlerdir; volatilite hareketlerden faydalanmayı, likidite ise hızlı işlem yapmayı sağlar.
- Sığ tahtada işlem yapmak kayma (slipaj) veya spread gibi maliyetlere yol açabilir, bu nedenle likit hisse senetleri tercih edilmelidir.
- Day trading'de sınırlı karlar olduğu için kayma maliyeti çok önemlidir ve risk-ödül oranı hayati önem taşır.
- 13:01Doğru Strateji Bulmanın Zorlukları
- Günlük işlem yapmak için piyasayı tam zamanlı izlemek ve haberlere hakim olmak gerekir, bu stresli ve yorucu bir durumdur.
- Yeni başlayanlar için day trading doğru bir yöntem değildir, çünkü bu strateji öğrenmek ve yaşamak için zaman alır.
- Başarılı bir strateji bulmak için deneme yanılma yöntemi kullanılabilir, ancak bu çok az kişiye başarılı olma şansı sağlar.
- 14:23Backtest'in Önemi
- Backtest, bilgisayarların geçmiş verileri kullanarak stratejilerin geçmişte çalışıp çalışmadığını test etme yöntemidir.
- Backtest, gerçek parayı riske etmeden önce stratejinin işe yarayıp yaramayacağını gösterir ve başarılı stratejileri geliştirmenize yardımcı olur.
- Bazı indikatörler gözle gözlemlendiğinde iyi görünse de, back testlerde muazzam kötü sonuçlar verebilir, bu nedenle backtest hayati önem taşır.
- 17:10Backtest'in Uygulanması
- Backtest manuel olarak kalem-kağıtla veya bilgisayarlar tarafından saniyeler içinde yapılabilir.
- Göze güzel gelen stratejiler test edildiğinde geçmişte tamamen zarar ettirdiği görülebilir.
- Backtest, stratejinin gerçeğe bir adım daha yaklaşmanızı sağlar ve zarar ederek yaşayacağınızı bilgisayar geçmişte simüle ederek gösterir.
- 18:42Stratejilerin Test Edilmesi
- Sosyal medyada ve kitaplarda tavsiye edilen stratejiler, BIST 100'ün son iki senelik 15 dakikalık ve 5 dakikalık verileri üzerinde test edildiğinde neredeyse kar ettiren olmadı.
- Stratejilerin farklı enstrümanlarda doğru çalışmayabileceği, bu nedenle test edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
- Paylaşılan stratejiler kodlarıyla paylaşılmakta ve geliştirilmeye açık şekilde sunulmaktadır.
- 21:02Day Trading Stratejisi
- Kısa süreli işlem için stop seviyesi normalde olduğundan daha düşük tutuluyor, yüzde yarım binde beş gibi düşük bir değer kullanılıyor.
- Strateji, BIST 100 üzerinde test edilmiş ve kayma ve komisyon olmadan yüzde 181 getiri sağlamış.
- Strateji yaklaşık yüzde 45 prim yapmış, 176 işlemin sadece 48 tanesi karlı olmuş ve risk-ödül oranı 7 olarak yüksek bulunmuş.
- 22:24Stratejinin Farklı Versiyonları
- Stratejiyi 33 bar (bir gün) sınırlayarak test edildiğinde getiri yüzde 68'e düşmüş.
- Gün sonu kapat kodu eklendiğinde getiri yüzde 3'e düşmüş, bu nedenle day trade çok zor ve tehlikeli bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
- Yeni başlayanların day trade'den uzak durması öneriliyor.
- 23:10Haftanın Stratejisi
- Bu stratejide gün başlangıcından bir saat sonra (11'den önce) işleme giriliyor, fiyatların oturması için bekleniyor.
- Kapanış fiyatı gün başlangıcından itibaren saat 11 sonrası günün en yüksek seviyesini yukarı kırıyorsa alacak, en düşüğü aşağı kırıyorsa şortlayacak.
- Strateji BIST 100 üzerinde test edilmiş, yüzde 223 getiri sağlamış, 172 işlemden 73 tanesi karlı olmuş ve risk-ödül oranı 3,20 olarak yüksek bulunmuş.
- 25:12Trend Belirleme Stratejisi
- Bu stratejide trend belirleniyor, 50 hareketli ortalamanın üzerindeyse yukarı trend, altında ise aşağı trend olarak değerlendiriliyor.
- 4 barlık hareketli ortalama 12'yi yukarı keserse alacak, 50'nin altında fiyatlar 50'nin altındaysa sadece short işlem yapacak.
- Strateji BIST 100 üzerinde test edilmiş, risk-ödül oranı 2,5'in biraz üzerinde, 201 işlemden 75'i karlı olmuş ve yüzde 128 getiri sağlamış.
- 26:23Day Trading Özet
- Day trading işlemlerinde en zor kısım hazırlık aşamasıdır, sonrasında trading zahmetsiz olur.
- Day trading işlemleri acemilere uygun değil, işlem hacminin yüksek olduğu hisselerde ve saatlerde yapılıyor.
- Stop ve haber takibi day trading'de çok önemli.