Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitim içeriği olup, konuşmacı zaman serileri analizinde izlenmesi gereken yolları anlatmaktadır.
- Video, zaman serileri analizinde izlenmesi gereken adımları detaylı şekilde açıklamaktadır. Öncelikle verinin mevsimsellik durumuna göre (mevsimsellik var veya yok) izlenecek yollar anlatılmakta, ardından birim kök testleri (mevsimsel birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve geleneksel birim kök testleri) ve bunların sonuçları (I(0), I(1) veya I(d)) ele alınmaktadır. Her durum için uygulanabilecek analiz yöntemleri (Todaya-Yamamoto, ARDL, Johansen, VAR analizi) de açıklanmaktadır.
- Zaman Serileri Analizi Giriş
- Zaman serileri analizinde mevsimsellik varlığına göre farklı yollar izlenmelidir.
- Mevsimsellik varsa mevsimsel birim kök testleri uygulanmalıdır.
- Mevsimsellik yoksa, yapısal kırılmalar varsa yapısal kırılmalı birim kök testleri, yapısal kırılmalar yoksa geleneksel birim kök testleri uygulanmalıdır.
- 00:59Mevsimsellik Varlığında Testler
- Mevsimsellik varsa HLG, HLG Angle Granger, Yoo, Mirron ve Canova-Hansen gibi mevsimsel birim kök testleri uygulanabilir.
- Mevsimsel birim kök testi sonrası bütün değişkenlerin I1 düzeyinde durağan olup olmadığına bakılır.
- Bütün değişkenler I1 düzeyinde duruyorsa, mevsimsel hata düzeltme modeliyle tahmin yapılabilir.
- 03:27Mevsimsellik Yokluğunda Testler
- Mevsimsellik yok fakat yapısal kırılmalar varsa Zivot Andreza (1992) ve Narayan-Pop (2010) gibi yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanabilir.
- Yapısal kırılmalar varsa ve bütün değişkenler I1 düzeyinde duruyorsa Hatemi J testi ve Groger Hansen testi uygulanabilir.
- Yapısal kırılmalar yoksa ADF, Phillips-Perron gibi geleneksel birim kök testleri uygulanabilir.
- 06:18Test Sonuçlarına Göre Analiz Yöntemleri
- Test sonucunda değişkenlerden bir kısmı I0, diğerleri I1, bütün değişkenler I0, veya bütün değişkenler I1 olabilir.
- Değişkenlerden bir kısmı I0, diğerleri I1 durumunda Toda-Yamamoto nedensellik veya ARDL testi uygulanabilir.
- Bütün değişkenler I0 durumunda Johann Sen, Angle ve Granger testleri uygulanabilir, bütün değişkenler I1 durumunda regresyon veya VAR analizi yapılabilir.