Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan Angly-Granger eşleşme testi konulu bir eğitim dersidir.
- Video, durağan olmayan serilerde en küçük kareler yönteminin sorunlarına değinerek başlıyor ve Angly-Granger eşleşme testinin geliştirilme sürecini açıklıyor. Eğitmen, testin temel prensiplerini, aşamalarını ve zayıf yönlerini detaylı şekilde anlatıyor, ardından 1984-2016 yılları arasındaki ithalat ve ihracat rakamları üzerinden örnek bir uygulama yapıyor.
- Videoda ayrıca Engling ve Phillips Perron yöntemleri, bilgi kriterleri ve trend modelleri de açıklanmaktadır. Sonuç olarak, her iki serinin de eş bütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Video, gelecek derste John Seni anlatılacağı bilgisiyle sonlanmaktadır.
- Durağanlık ve Eşleşme Testleri
- Ders, Angly Granger eşleşme testi ile başlayacak ve bu testin ortaya çıkışı hakkında konuşulacak.
- Seriler durağan değilse en küçük kareler testi doğru olmaz çünkü istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gerçekte var olmayan ilişkileri gösterebilir.
- Durağan olmayan serilerde, örneğin yıllık yağış miktarı ve yıllık eğitim arasında trend içeren bir ilişki bulunabilir.
- 02:13Angly Granger Yönteminin Geliştirilmesi
- Angly Granger, 1987 yılında Nobel ödülüne layık görülen ve durağan olmayan serileri modellemeye başlayan bir test geliştirmiştir.
- Eşleşme testlerinin ilk çıkış noktası Angly modeli olup, iktisadi değişkenlerin durağan olmasalar bile durağan bir doğrusal kombinasyonun var olabileceğini ileri sürmektedir.
- Eşleşme yaklaşımı, serilerin fark almaktan kaynaklanan bilgi kaybını ve çözümsüzlüğünü önleyen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
- 04:15Eşleşme Testlerinin Özellikleri
- Eşleşme testinde iki serisinde nedenselliği gerektirir ancak nedenselliğin yönünü (X'ten Y'ye mi, Y'den X'e mi) belirtmez.
- Angly ve Granger, değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisini modellemeye çalışırken, tüm değişkenlerin aynı mertebeden durağan olduğunu varsayarlar.
- İki değişkenin eş bütünleşme ilişkisi, regresyon sonrası elde edilen hata teriminin durağanlığına bağlıdır; hata terimi durağan ise iki değişken arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılır.
- 07:40Angly Granger Yaklaşımının Aşamaları
- İlk aşamada her bir değişkenin durağanlık dereceleri birim kök testleri yardımıyla bulunur; iki değişkenin durağanlık dereceleri aynı ise eşleşme analizine geçilir.
- İki değişkenin durağanlık dereceleri farklı ise eşleşik olmadığı sonucuna varılır; her iki değişken de durağan ise en küçük kareler gibi geleneksel ekonomik yaklaşımlara başvurulabilir.
- İki değişken aynı mertebeden durağan olduğunda eş bütünleştirici regresyon denklemi en küçük karelerle tahmin edilir, kalıntılar elde edilir ve durağanlık testi yapılır.
- 09:14Angly Granger Yönteminin Zayıf Yönleri
- Yöntem iki aşamaya sahip olması nedeniyle her bir aşamanın ayrı ayrı gözden geçirilmesi gereklidir.
- En fazla iki değişken için eşleşme ilişkisi yapılabilir, n adet değişken arasında sadece bir eşleşme ilişkisi tamamlanabilir.
- Uzun dönemde denge ilişkisinin hesaplanabilmesi için değişkenlerin bağımlı-bağımsız olarak sınıflandırılması gerekir ve küçük örneklerde yanlılık problemi yaşanabilir.
- 10:41Örnek Uygulama
- 1984'ten 2016'ya kadar ithalat ve ihracat rakamlarının logaritmik değerleri incelenmiştir.
- ADF testi kullanılarak serilerin durağanlığı test edilmiş ve her iki serinin de I(1) özelliği sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.
- 12:23Ang-Granger Eş Bütünleşme Testi Uygulaması
- İki dosya sağ tıklayıp "open as group" seçeneğiyle birlikte açıldı.
- "Single equation contegration test" seçeneği ile Ang-Granger eş bütünleşme testi başlatıldı.
- Testte Engling metodu seçildi, bu metod uzun dönem denklemi kalıntılarının durağanlığı için ADF testini uygular.
- 13:08Test Parametreleri ve Model Seçimi
- Bilgi kriteri olarak önceki modelde seçilen kriterle devam etmek zorunludur.
- Model seçimi için sabitli model, trendli model veya quadratic trend seçenekleri mevcuttur.
- Quadratic trend, trendin karesini alarak her yıl için iki trend parametresi modele dahil eder.
- 14:12Test Sonuçları
- Test sonucunda ihracat ve ithalat serilerinin eş bütünleşik olduğu sonucuna ulaşıldı.
- Yokluk hipotezi (seriler eşit bütünleşik değildir) prob değeri 0,05'ten küçük olduğu için reddedildi.
- Bağımlı değişken olarak ihracat veya ithalat alınması durumunda her iki serinin de uzun dönem denge ilişkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılabilir.
- 15:46Dersin Sonu ve Gelecek İçerikler
- Derste Ang-Granger eş bütünleşme testi anlatıldı.
- Gelecek derste John Seni anlatılacak.
- Videoların hızlı bir şekilde sürdürülmesi planlanıyor ancak zaman kısıtlaması mevcut.