Kill Knight, bir zamanlar sadık bir şövalye olan ancak ihanete uğrayıp Abyss adı verilen karanlık bir diyara atılan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunun amacı, hayata döndükten sonra son düşman olan “Son Melek”i alt etmektir. Hikaye, oyunun temel odak noktası değildir; oyun daha çok hızlı ve yoğun bir aksiyon deneyimi sunmayı hedefler.