Shah Rukh Khan'ın en iyi filmi konusunda kesin bir görüş yoktur, ancak bazı eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğenilen filmler şunlardır: 1. "My Name Is Khan" (2010) - Otistik bir adamın Amerika'da yaşadığı ayrımcılıkla başa çıkma çabasını anlatan bu film, Khan'ın performansıyla büyük takdir görmüştür. 2. "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (1995) - Bollywood'un klasiklerinden biri olarak kabul edilen bu romantik drama, Khan'ın Raj Malhotra karakterini canlandırdığı filmdir. 3. "Kal Ho Naa Ho" (2003) - Shah Rukh Khan'ın unutulmaz performanslarından biri olarak gösterilen bu film, Aman Mathur'un genç ve enerjik Naina üzerindeki etkisini anlatır. 4. "Baazigar" (1993) - Khan'ın intikam peşindeki anti-kahramanı canlandırdığı bu film, onun güvenilir bir kötü karakter olarak kurulmasını sağlamıştır.