Shah Rukh Khan'ın en iyi filmi konusunda kesin bir görüş yoktur, ancak bazı eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğenilen filmler şunlardır: 1. "My Name Is Khan" (2010) - Otistik bir adamın Amerika'da yaşadığı ayrımcılıkla başa çıkma çabasını konu alır. 2. "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (1995) - Uzun süre gösterimde kalan ve Bollywood'un klasiklerinden biri olarak kabul edilen romantik drama. 3. "Chak De! India" (2007) - Eski bir milli hokey oyuncusunun kadın hokey takımına koçluk yapmasını anlatan spor draması. 4. "Devdas" (2002) - Bir aşk üçgenini işleyen ve Khan'ın duygusal performansını sergilediği film. 5. "Kal Ho Naa Ho" (2003) - Terminal hastalığı olan bir adamın, genç bir kızın hayatına dokunmasını anlatan duygusal drama.