Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Beklenen kayıp hesaplaması, temerrüt olasılığı (PD), temerrütte maruz kalma (EAD) ve bir eksi zararın temerrüt (LGD) vermesi sonucu elde edilir 34. Matematiksel formülü şu şekildedir:
Beklenen kayıp = PD * EAD * (1 - LGD) 3.
Örnek hesaplama:
Bir yıl önce bir şirkete 1.000.000 $ kredi verildiğini ve şirketin likidite sıkışıklığına neden olan operasyonel zorluklar yaşamaya başladığını varsayalım 3. Şirketin temerrüde düşmesi durumunda maruziyet için beklenen zararı belirlemek istiyoruz ve şu bilgilere sahibiz:
- Temerrüt olasılığı (PD) = %100 (şirketin temerrüde düşeceği varsayıldığından) 3.
- Temerrütte maruz kalma (EAD) = 1.000.000 $ 3.
- Bir eksi zararın temerrüt (LGD) = %68 3.
Bu verileri formüle yerleştirerek beklenen kaybı hesaplayabiliriz:
Beklenen kayıp = %100 * 1.000.000 $ * (%1 - 68) = 450.000 $ 3.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: