Kovaryans matrisi

Kovaryans matrisi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin değişkenliğini ölçen ve bu ilişkilerin tüm kombinasyonlarını gösteren bir matristir. Varyans-kovaryans matrisi olarak da adlandırılır; köşegen elemanları değişkenlerin varyanslarını, diğer elemanlar ise kovaryans değerlerini içerir.12

Matris, simetrik yapıdadır ve pozitif yarı tanımlı özellik gösterir. Finansal risk analizi, portföy optimizasyonu gibi alanlarda kullanılır.34