Kovaryans matrisi

Kovaryans matrisi, bir veri setindeki değişkenler arasındaki kovaryans değerlerini ve varyansları gösteren simetrik bir kare matristir. Köşegen elemanları, her değişkenin varyansını temsil ederken, diğer elemanlar değişken çiftleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Temel amacı, değişkenlerin doğrusal bağımlılık yapısını analiz etmek ve çok değişkenli veri kümelerinde boyut indirgeme gibi uygulamalarda kullanmaktır. PCA gibi tekniklerde, değişkenlerin varyans-kovaryans yapısı bu matris üzerinden incelenir.

Matrisin köşegeni, değişkenlerin kendi varyanslarını içerirken, köşegen dışı elemanlar iki değişken arasındaki kovaryansı gösterir. Bu yapı, özellikle finansal risk analizi ve makine öğrenimi gibi alanlarda kullanılır.