Sharpe ratio
Yazeka
5 farklı kaynaktan alınan bilgiyle göre
Sharpe oranı, bir yatırımın risk-getiri performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür. William F. Sharpe tarafından geliştirilen bu oran, yatırımın getirisi ile risksiz getiri arasındaki farkı standart sapmaya bölerek risk birimi başına elde edilen fazla getiriyi ölçer.
Yüksek Sharpe oranı, alınan risk karşılığında daha fazla getiri sağlandığını gösterir. Bu oran, portföy yöneticileri ve yatırımcılar tarafından performans karşılaştırması ve risk yönetimi için kullanılır.
Hesaplamada risksiz getiri oranı (genellikle devlet tahvilleri) ve standart sapma (getirideki dalgalanmalar) dikkate alınır. Piyasa koşulları ve yatırım türüne göre yorumlanması önerilir.